PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METV с ESPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


METVESPO
Дох-ть с нач. г.23.37%41.57%
Дох-ть за 1 год39.45%50.00%
Дох-ть за 3 года-3.81%5.33%
Коэф-т Шарпа2.042.45
Коэф-т Сортино2.743.47
Коэф-т Омега1.341.41
Коэф-т Кальмара1.031.69
Коэф-т Мартина9.8014.98
Индекс Язвы4.22%3.43%
Дневная вол-ть20.32%20.95%
Макс. просадка-59.64%-50.99%
Текущая просадка-15.77%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между METV и ESPO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности METV и ESPO

С начала года, METV показывает доходность 23.37%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью 41.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.59%
27.33%
METV
ESPO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и ESPO

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ESPO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение METV c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.80
ESPO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESPO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESPO, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESPO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESPO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESPO, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.98

Сравнение коэффициента Шарпа METV и ESPO

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPO равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.45
METV
ESPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и ESPO

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ESPO в 0.67%


TTM202320222021202020192018
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.13%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
0.67%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%

Просадки

Сравнение просадок METV и ESPO

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и ESPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.77%
0
METV
ESPO

Волатильность

Сравнение волатильности METV и ESPO

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 5.17%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
7.43%
METV
ESPO