PortfoliosLab logo
Сравнение METV с ESPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между METV и ESPO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности METV и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.63%
35.29%
METV
ESPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METV:

0.64

ESPO:

2.32

Коэф-т Сортино

METV:

1.07

ESPO:

3.07

Коэф-т Омега

METV:

1.14

ESPO:

1.39

Коэф-т Кальмара

METV:

0.56

ESPO:

2.59

Коэф-т Мартина

METV:

2.59

ESPO:

11.74

Индекс Язвы

METV:

6.76%

ESPO:

4.91%

Дневная вол-ть

METV:

27.37%

ESPO:

24.82%

Макс. просадка

METV:

-59.64%

ESPO:

-50.99%

Текущая просадка

METV:

-19.15%

ESPO:

-3.74%

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью 11.25%.


METV

С начала года

-5.22%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

2.71%

1 год

15.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESPO

С начала года

11.25%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

27.03%

1 год

54.88%

5 лет

18.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий METV и ESPO

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.


График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
METV: 0.75%
График комиссии ESPO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESPO: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METV и ESPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

METV
Ранг риск-скорректированной доходности METV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

ESPO
Ранг риск-скорректированной доходности ESPO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METV c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
METV: 0.64
ESPO: 2.32
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
METV: 1.07
ESPO: 3.07
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
METV: 1.14
ESPO: 1.39
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
METV: 0.56
ESPO: 3.19
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
METV: 2.59
ESPO: 11.74

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ESPO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
2.32
METV
ESPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и ESPO

METV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM2024202320222021202020192018
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.00%0.00%0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
0.39%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%

Просадки

Сравнение просадок METV и ESPO

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и ESPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.15%
-3.74%
METV
ESPO

Волатильность

Сравнение волатильности METV и ESPO

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
12.11%
METV
ESPO