PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с PPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDI is actively managed, while PPH is passively managed. Over the past 3 years, MEDI returned 13.36%/yr vs 13.19%/yr for PPH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.36%/yr for PPH.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.63%.

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPH

1 день
3.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.36%
1 год
21.43%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.95%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и PPH

2026 (YTD)2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%0.58%24.87%2.60%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.63%22.00%8.05%6.95%6.36%

Correlation

The correlation between MEDI and PPH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.65

The correlation between MEDI and PPH shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MEDI и PPH

Секторы
MEDI
PPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDI
100.0%
PPH
100.0%

Сырьевые материалы

MEDI

-

PPH

-

Коммуникационные услуги

MEDI

-

PPH

-

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

PPH

-

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

PPH

-

Энергетика

MEDI

-

PPH

-

Финансовые услуги

MEDI

-

PPH

-

Промышленность

MEDI

-

PPH
0.1%

Недвижимость

MEDI

-

PPH

-

Технологии

MEDI

-

PPH

-

Коммунальные услуги

MEDI

-

PPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Доходность на риск

MEDI vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.22

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.92

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.00

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

4.65

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPH равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.31

+0.48

Просадки

Сравнение просадок MEDI и PPH

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-51.45%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-10.76%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-18.06%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.21%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-17.31%

+13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.62%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и PPH

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.81%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

12.12%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

17.57%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.14%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

16.99%

+1.70%

Сравнение комиссий MEDI и PPH

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и PPH

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности PPH в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and PPH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to PPH (5.81%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs PPH's -51.45%.

On 3-year performance, MEDI leads with 13.36% vs 13.19% for PPH. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEDI has performed better with a 13.36% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.28% for MEDI.

They also come from different issuers: Harbor and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.36% for PPH.

PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор