PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDI с PPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDI с PPH

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Health Care ETF (MEDI) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).

MEDI и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEDI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDI или PPH.

Корреляция

Корреляция между MEDI и PPH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDI:

-0.19

PPH:

-0.20

Коэф-т Сортино

MEDI:

-0.09

PPH:

-0.12

Коэф-т Омега

MEDI:

0.99

PPH:

0.98

Коэф-т Кальмара

MEDI:

-0.19

PPH:

-0.15

Коэф-т Мартина

MEDI:

-0.50

PPH:

-0.34

Индекс Язвы

MEDI:

7.34%

PPH:

8.12%

Дневная вол-ть

MEDI:

21.76%

PPH:

16.38%

Макс. просадка

MEDI:

-19.24%

PPH:

-46.49%

Текущая просадка

MEDI:

-14.06%

PPH:

-12.04%

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 0.46%.

MEDI

С начала года

-2.18%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-4.41%

1 год

-4.02%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PPH

С начала года

0.46%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-0.97%

1 год

-3.26%

3 года

5.11%

5 лет

8.99%

10 лет

3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Сравнение комиссий MEDI и PPH

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.

MEDI
Harbor Health Care ETF
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDI и PPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг риск-скорректированной доходности MEDI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDI c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPH равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и PPH

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PPH в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.56%0.54%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		1.97%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.70%

Просадки

Сравнение просадок MEDI и PPH

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и PPH

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...