PortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCHI и IEMG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MCHI и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.13%
49.73%
MCHI
IEMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHI:

0.93

IEMG:

0.54

Коэф-т Сортино

MCHI:

1.48

IEMG:

0.90

Коэф-т Омега

MCHI:

1.20

IEMG:

1.12

Коэф-т Кальмара

MCHI:

0.58

IEMG:

0.44

Коэф-т Мартина

MCHI:

2.42

IEMG:

1.75

Индекс Язвы

MCHI:

13.35%

IEMG:

5.78%

Дневная вол-ть

MCHI:

34.84%

IEMG:

18.70%

Макс. просадка

MCHI:

-62.84%

IEMG:

-38.71%

Текущая просадка

MCHI:

-41.67%

IEMG:

-12.86%

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -0.29% против 2.90% соответственно.


MCHI

С начала года

10.90%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.68%

5 лет

-0.79%

10 лет

-0.29%

IEMG

С начала года

3.31%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-2.26%

1 год

8.84%

5 лет

7.86%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MCHI и IEMG

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEMG: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHI и IEMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

IEMG
Ранг риск-скорректированной доходности IEMG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHI c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCHI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MCHI: 0.93
IEMG: 0.54
Коэффициент Сортино MCHI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MCHI: 1.48
IEMG: 0.90
Коэффициент Омега MCHI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHI: 1.20
IEMG: 1.12
Коэффициент Кальмара MCHI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MCHI: 0.58
IEMG: 0.44
Коэффициент Мартина MCHI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MCHI: 2.42
IEMG: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.54
MCHI
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и IEMG

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности IEMG в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.10%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и IEMG

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.67%
-12.86%
MCHI
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и IEMG

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
11.19%
MCHI
IEMG