PortfoliosLab logo
Сравнение MCFTR с SBMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCFTR и SBMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MCFTR и SBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Total Return (MCFTR) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.50%
52.36%
MCFTR
SBMX

Основные характеристики

Доходность по периодам


MCFTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBMX

С начала года

4.37%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

14.93%

1 год

-5.60%

5 лет

9.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFTR и SBMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCFTR
Ранг риск-скорректированной доходности MCFTR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCFTR c SBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Total Return (MCFTR) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCFTR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
MCFTR: -0.22
SBMX: 0.16
Коэффициент Сортино MCFTR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
MCFTR: -0.25
SBMX: 0.53
Коэффициент Омега MCFTR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
MCFTR: 0.92
SBMX: 1.06
Коэффициент Кальмара MCFTR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
MCFTR: -0.05
SBMX: 0.10
Коэффициент Мартина MCFTR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
MCFTR: -0.26
SBMX: 0.32


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.16
MCFTR
SBMX

Просадки

Сравнение просадок MCFTR и SBMX


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.01%
-26.21%
MCFTR
SBMX

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTR и SBMX

Текущая волатильность для MOEX Total Return (MCFTR) составляет 0.00%, в то время как у Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что MCFTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.29%
MCFTR
SBMX