PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MCFTR с SBMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCFTR и SBMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MCFTR и SBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Total Return (MCFTR) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
53.50%
7.06%
MCFTR
SBMX

Основные характеристики

Доходность по периодам


MCFTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBMX

С начала года

-7.69%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-6.79%

5 лет

3.48%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MCFTR c SBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Total Return (MCFTR) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCFTR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.83-0.62
Коэффициент Сортино MCFTR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.33-0.77
Коэффициент Омега MCFTR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.230.91
Коэффициент Кальмара MCFTR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.27-0.32
Коэффициент Мартина MCFTR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.95-1.12
MCFTR
SBMX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.83
-0.62
MCFTR
SBMX

Просадки

Сравнение просадок MCFTR и SBMX


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.01%
-48.15%
MCFTR
SBMX

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTR и SBMX

Текущая волатильность для MOEX Total Return (MCFTR) составляет 0.00%, в то время как у Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что MCFTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
17.07%
MCFTR
SBMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab