Сравнение MAZDOCK.NS с 009540.KS
MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and 009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, MAZDOCK.NS returned 110.02%/yr vs 23.32%/yr for 009540.KS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZDOCK.NS и 009540.KS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как 009540.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 009540.KS были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у 009540.KS с доходностью 0.18%.
MAZDOCK.NS
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- 113.50%
- 5 лет*
- 110.02%
- 10 лет*
- —
009540.KS
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -15.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 56.99%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и 009540.KS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -2.92% | 12.25% | 297.56% | 193.96% | 208.20% | 36.22% | 1.66% |
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 0.18% | 97.35% | 70.47% | 67.55% | -21.69% | -19.11% | 38.58% |
Correlation
The correlation between MAZDOCK.NS and 009540.KS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZDOCK.NS vs. 009540.KS — Ранг доходности на риск
MAZDOCK.NS
009540.KS
Сравнение MAZDOCK.NS c 009540.KS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZDOCK.NS | 009540.KS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.77 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.72 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZDOCK.NS и 009540.KS
Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки 009540.KS в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и 009540.KS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZDOCK.NS | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -84.79% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -26.64% | -11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.60% | -33.58% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -55.70% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -18.57% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -57.09% | +43.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.51% | 11.77% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и 009540.KS
Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 009540.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZDOCK.NS | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 16.94% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 38.62% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 50.75% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 43.61% | +23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.48% | 49.39% | +16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и 009540.KS
Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности 009540.KS в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 0.67% | 0.47% | 0.79% | 1.95% | 4.50% | 5.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и 009540.KS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZDOCK.NS and 009540.KS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и 009540.KS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор