Сравнение MAP.MC с ORNBV.HE
MAP.MC (Mapfre) and ORNBV.HE (Orion Oyj) are both stocks. MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ORNBV.HE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MAP.MC returned 14.45%/yr vs 11.37%/yr for ORNBV.HE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAP.MC и ORNBV.HE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAP.MC показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у ORNBV.HE с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции MAP.MC превзошли акции ORNBV.HE по среднегодовой доходности: 14.45% против 11.37% соответственно.
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
ORNBV.HE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам MAP.MC и ORNBV.HE
Correlation
The correlation between MAP.MC and ORNBV.HE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAP.MC vs. ORNBV.HE — Ранг доходности на риск
MAP.MC
ORNBV.HE
Сравнение MAP.MC c ORNBV.HE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre (MAP.MC) и Orion Oyj (ORNBV.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAP.MC | ORNBV.HE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.50 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 1.20 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAP.MC и ORNBV.HE
Максимальная просадка MAP.MC за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки ORNBV.HE в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAP.MC и ORNBV.HE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAP.MC | ORNBV.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -58.91% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -19.41% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -26.34% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -36.88% | +16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -58.91% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -9.05% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -17.80% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 8.02% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAP.MC и ORNBV.HE
Текущая волатильность для Mapfre (MAP.MC) составляет 5.52%, в то время как у Orion Oyj (ORNBV.HE) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что MAP.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORNBV.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAP.MC | ORNBV.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.86% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 23.42% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 30.76% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 28.55% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 28.81% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAP.MC и ORNBV.HE
Дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ORNBV.HE в 2.52%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAP.MC и ORNBV.HE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre и Orion Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAP.MC and ORNBV.HE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAP.MC и ORNBV.HE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор