PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MANJX с VTEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MANJX с VTEL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MANJX (BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund) and VTEL (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past year, MANJX returned 7.94% vs 8.46% for VTEL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MANJX charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for VTEL.

Доходность

Сравнение доходности MANJX и VTEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MANJX показывает доходность 1.96%, а VTEL немного ниже – 1.94%.

MANJX

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.94%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.48%

VTEL

1 день
0.14%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.21%
1 год
8.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MANJX и VTEL

2026 (YTD)2025
MANJX
BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund		1.96%6.09%
VTEL
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF		1.94%6.66%

Correlation

The correlation between MANJX and VTEL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

0.65

The correlation between MANJX and VTEL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с MANJX:
MANJX с FNJHXMANJX с VNJTXMANJX с DFSMXMANJX с ATOIXMANJX с DFABXMANJX с APUSXMANJX с ASFYX
Часто сравнивают с VTEL:
VTEL с VTEBVTEL с VWLUXVTEL с VTEIVTEL с RMCAVTEL с BNDVTEL с VTESVTEL с MUB

Доходность на риск

MANJX vs. VTEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANJX
Ранг доходности на риск MANJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANJX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANJX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANJX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANJX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANJX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTEL
Ранг доходности на риск VTEL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANJX c VTEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MANJXVTELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.28

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.42

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.48

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.63

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

9.40

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MANJX vs. VTEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANJX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEL равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANJX и VTEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MANJXVTELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.26

-1.09

Просадки

Сравнение просадок MANJX и VTEL

Максимальная просадка MANJX за все время составила -15.76%, что больше максимальной просадки VTEL в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANJX и VTEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MANJXVTELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.76%

-3.22%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.22%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.13%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.59%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MANJX и VTEL

Текущая волатильность для BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что MANJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MANJXVTELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.25%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.62%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

3.74%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

3.76%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

3.76%

+0.99%

Сравнение комиссий MANJX и VTEL

MANJX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTEL в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANJX и VTEL

Дивидендная доходность MANJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности VTEL в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MANJX
BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund		3.72%4.90%4.20%3.18%2.44%2.73%3.12%3.53%3.71%3.54%3.59%3.29%
VTEL
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.81%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MANJX and VTEL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEL has higher volatility (1.25%) compared to MANJX (1.16%). In terms of maximum drawdown, MANJX dropped -15.76% vs VTEL's -3.22%.

MANJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MANJX и VTEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор