PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGR.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGR.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MAGR.DE (iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MAGR.DE is a Global Allocation fund actively managed by iShares, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. MAGR.DE is actively managed, while NQSE.DE is passively managed. Over the past 5 years, MAGR.DE returned 6.96%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MAGR.DE charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности MAGR.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGR.DE показывает доходность 11.01%, а NQSE.DE немного ниже – 10.53%.

MAGR.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
8.56%
С начала года
11.01%
1 год
20.09%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGR.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGR.DE
iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)		11.01%10.23%16.33%12.00%-18.48%17.95%7.91%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%12.79%

Correlation

The correlation between MAGR.DE and NQSE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between MAGR.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MAGR.DE:
MAGR.DE с NTSG.DEMAGR.DE с F701.DEMAGR.DE с F703.DEMAGR.DE с MODR.DEMAGR.DE с IUSQ.DEMAGR.DE с MACV.DEMAGR.DE с DBX0.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

MAGR.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGR.DE
Ранг доходности на риск MAGR.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGR.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGR.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGR.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGR.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGR.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGR.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGR.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.20

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.77

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.78

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

5.78

+5.15

MAGR.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGR.DE на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGR.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGR.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка MAGR.DE за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGR.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGR.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-37.62%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-11.88%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-22.41%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-37.62%

+16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-6.95%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.49%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.67%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGR.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) составляет 3.55%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MAGR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGR.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.20%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

13.90%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

17.71%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

21.19%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

21.60%

-9.37%

Сравнение комиссий MAGR.DE и NQSE.DE

MAGR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGR.DE и NQSE.DE

Ни MAGR.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MAGR.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

MAGR.DE is categorized as Global Allocation, while NQSE.DE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for MAGR.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGR.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор