PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGR.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGR.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MAGR.DE (iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MAGR.DE is a Global Allocation fund actively managed by iShares, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. MAGR.DE is actively managed, while EUNL.DE is passively managed. Over the past 5 years, MAGR.DE returned 6.96%/yr vs 12.07%/yr for EUNL.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAGR.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности MAGR.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGR.DE показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью 11.72%.

MAGR.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
8.56%
С начала года
11.01%
1 год
20.09%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
8.96%
С начала года
11.72%
1 год
21.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGR.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGR.DE
iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)		11.01%10.23%16.33%12.00%-18.48%17.95%7.91%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.72%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%8.47%

Correlation

The correlation between MAGR.DE and EUNL.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.87

The correlation between MAGR.DE and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MAGR.DE:
MAGR.DE с NTSG.DEMAGR.DE с F701.DEMAGR.DE с F703.DEMAGR.DE с MODR.DEMAGR.DE с IUSQ.DEMAGR.DE с MACV.DEMAGR.DE с DBX0.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

MAGR.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGR.DE
Ранг доходности на риск MAGR.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGR.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGR.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGR.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGR.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGR.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGR.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGR.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.95

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.72

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.48

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

14.04

-3.12

MAGR.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGR.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGR.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGR.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка MAGR.DE за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGR.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGR.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-33.63%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-6.22%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-21.73%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-21.73%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.16%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.20%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.55%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGR.DE и EUNL.DE

iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MAGR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGR.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.70%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.96%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.28%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

14.18%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

15.11%

-2.88%

Сравнение комиссий MAGR.DE и EUNL.DE

MAGR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGR.DE и EUNL.DE

Ни MAGR.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MAGR.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for MAGR.DE.

MAGR.DE is categorized as Global Allocation, while EUNL.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for MAGR.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGR.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор