PortfoliosLab logo
Сравнение MAGQ с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGQ и FNGS составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.7

Доходность

Сравнение доходности MAGQ и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.49%
18.95%
MAGQ
FNGS

Основные характеристики

Доходность по периодам


MAGQ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGS

С начала года

0.68%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

18.95%

1 год

33.19%

5 лет

29.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGQ и FNGS

MAGQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.


График комиссии MAGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGQ и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGQ

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGQ c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGQ и FNGS

Ни MAGQ, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAGQ и FNGS


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.63%
-5.84%
MAGQ
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности MAGQ и FNGS

Текущая волатильность для Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) составляет 0.00%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что MAGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
7.49%
MAGQ
FNGS