Сравнение MAGQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и S&P 500 (^GSPC).
MAGQ - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGQ или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MAGQ и ^GSPC составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MAGQ и ^GSPC
Основные характеристики
MAGQ:
27.55%
^GSPC:
12.53%
MAGQ:
-29.85%
^GSPC:
-56.78%
MAGQ:
-21.63%
^GSPC:
-0.86%
Доходность по периодам
MAGQ
N/A
8.06%
-2.91%
N/A
N/A
N/A
^GSPC
26.58%
0.27%
10.12%
26.27%
13.29%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок MAGQ и ^GSPC
Максимальная просадка MAGQ за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGQ и ^GSPC
Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MAGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.