Сравнение M4I.DE с RWE.DE
M4I.DE (Mastercard Inc) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. M4I.DE operates in Credit Services (Financial Services), while RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, M4I.DE returned 7.39%/yr vs 15.45%/yr for RWE.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M4I.DE и RWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M4I.DE показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 25.72%.
M4I.DE
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
RWE.DE
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 32.15%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.74%
Сравнение доходности по годам M4I.DE и RWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4I.DE Mastercard Inc | -14.82% | -2.53% | 31.81% | 20.01% | 1.73% | 13.01% | 5.55% | 4.31% |
RWE.DE RWE AG | 25.72% | 62.21% | -27.81% | 1.17% | 19.08% | 6.06% | 33.85% | 3.68% |
Correlation
The correlation between M4I.DE and RWE.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between M4I.DE and RWE.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M4I.DE vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск
M4I.DE
RWE.DE
Сравнение M4I.DE c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (M4I.DE) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M4I.DE | RWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.47 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 6.76 | -7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 16.53 | -18.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M4I.DE | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 2.86 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок M4I.DE и RWE.DE
Максимальная просадка M4I.DE за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -85.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M4I.DE и RWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M4I.DE | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -85.39% | +46.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.97% | -10.37% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -30.49% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -32.19% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -8.19% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -33.25% | +24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 4.25% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности M4I.DE и RWE.DE
Mastercard Inc (M4I.DE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с RWE AG (RWE.DE) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что M4I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M4I.DE | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.84% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 18.59% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 24.49% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 25.60% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 28.40% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M4I.DE и RWE.DE
Дивидендная доходность M4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности RWE.DE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4I.DE Mastercard Inc | 0.58% | 0.48% | 0.41% | 0.47% | 0.50% | 0.40% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWE.DE RWE AG | 2.15% | 2.43% | 3.47% | 2.19% | 2.16% | 2.38% | 4.63% | 2.56% | 7.91% | 0.00% | 1.10% | 8.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M4I.DE и RWE.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
M4I.DE and RWE.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для M4I.DE и RWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор