Сравнение M&MFIN.NS с NCC.NS
M&MFIN.NS (Mahindra & Mahindra Financial Services Limited) and NCC.NS (NCC Limited) are both stocks. M&MFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while NCC.NS operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, M&MFIN.NS returned 5.08%/yr vs 8.67%/yr for NCC.NS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M&MFIN.NS и NCC.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M&MFIN.NS показывает доходность -28.28%, что значительно ниже, чем у NCC.NS с доходностью -8.42%. За последние 10 лет акции M&MFIN.NS уступали акциям NCC.NS по среднегодовой доходности: 5.08% против 8.67% соответственно.
M&MFIN.NS
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- -28.28%
- 6 месяцев
- -21.36%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 5.08%
NCC.NS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- -36.16%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам M&MFIN.NS и NCC.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M&MFIN.NS Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | -28.28% | 55.88% | -2.27% | 20.13% | 60.21% | -14.42% | -11.04% | -30.78% | 0.94% | 76.18% |
NCC.NS NCC Limited | -8.42% | -40.84% | 65.40% | 101.61% | 22.97% | 23.16% | 3.56% | -35.14% | -33.38% | 66.71% |
Correlation
The correlation between M&MFIN.NS and NCC.NS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2006 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M&MFIN.NS vs. NCC.NS — Ранг доходности на риск
M&MFIN.NS
NCC.NS
Сравнение M&MFIN.NS c NCC.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) и NCC Limited (NCC.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M&MFIN.NS | NCC.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.83 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -1.38 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M&MFIN.NS | NCC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -1.30 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок M&MFIN.NS и NCC.NS
Максимальная просадка M&MFIN.NS за все время составила -75.24%, что меньше максимальной просадки NCC.NS в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M&MFIN.NS и NCC.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M&MFIN.NS | NCC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -95.19% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -44.88% | +13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -62.80% | +31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.51% | -62.80% | +27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.24% | -87.99% | +12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -58.26% | +29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -49.42% | +28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 26.89% | -14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности M&MFIN.NS и NCC.NS
Текущая волатильность для Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) составляет 7.71%, в то время как у NCC Limited (NCC.NS) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что M&MFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCC.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M&MFIN.NS | NCC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.28% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 23.26% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 28.58% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 40.78% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 47.79% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M&MFIN.NS и NCC.NS
Дивидендная доходность M&MFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности NCC.NS в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M&MFIN.NS Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | 2.25% | 1.61% | 2.31% | 2.11% | 1.49% | 0.52% | 0.00% | 1.96% | 0.82% | 0.49% | 1.44% | 1.61% |
NCC.NS NCC Limited | 1.50% | 1.37% | 0.80% | 1.32% | 2.38% | 1.14% | 0.35% | 2.68% | 1.13% | 0.30% | 0.74% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M&MFIN.NS и NCC.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mahindra & Mahindra Financial Services Limited и NCC Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
M&MFIN.NS and NCC.NS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для M&MFIN.NS и NCC.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор