PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LYYA.DE с EUNL.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LYYA.DE и EUNL.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности LYYA.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.75%
13.64%
LYYA.DE
EUNL.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYYA.DE:

2.12

EUNL.DE:

2.12

Коэф-т Сортино

LYYA.DE:

2.89

EUNL.DE:

2.90

Коэф-т Омега

LYYA.DE:

1.42

EUNL.DE:

1.42

Коэф-т Кальмара

LYYA.DE:

3.01

EUNL.DE:

3.02

Коэф-т Мартина

LYYA.DE:

14.04

EUNL.DE:

14.00

Индекс Язвы

LYYA.DE:

1.76%

EUNL.DE:

1.76%

Дневная вол-ть

LYYA.DE:

11.60%

EUNL.DE:

11.57%

Макс. просадка

LYYA.DE:

-54.50%

EUNL.DE:

-33.63%

Текущая просадка

LYYA.DE:

-0.04%

EUNL.DE:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LYYA.DE на уровне 4.39% и EUNL.DE на уровне 4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYYA.DE имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции EUNL.DE немного впереди с 11.33%.


LYYA.DE

С начала года

4.39%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

19.41%

1 год

24.72%

5 лет

12.76%

10 лет

11.31%

EUNL.DE

С начала года

4.39%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

19.30%

1 год

24.66%

5 лет

12.74%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LYYA.DE и EUNL.DE

LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.


LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist
График комиссии LYYA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии EUNL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYYA.DE и EUNL.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYYA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности LYYA.DE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYYA.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYYA.DE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYYA.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYYA.DE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYYA.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

EUNL.DE
Ранг риск-скорректированной доходности EUNL.DE, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYYA.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LYYA.DE, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.731.73
Коэффициент Сортино LYYA.DE, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.402.40
Коэффициент Омега LYYA.DE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.31
Коэффициент Кальмара LYYA.DE, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.622.64
Коэффициент Мартина LYYA.DE, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.1210.24
LYYA.DE
EUNL.DE

Показатель коэффициента Шарпа LYYA.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYYA.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.73
1.73
LYYA.DE
EUNL.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYYA.DE и EUNL.DE

Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist
1.56%1.63%1.35%1.95%1.31%1.58%1.49%2.36%2.05%2.33%2.55%1.72%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYYA.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и EUNL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
LYYA.DE
EUNL.DE

Волатильность

Сравнение волатильности LYYA.DE и EUNL.DE

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) имеют волатильность 4.36% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.36%
4.38%
LYYA.DE
EUNL.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab