PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY0.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY0.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY0.DE (Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LYY0.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY0.DE returned 12.25%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LYY0.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYY0.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYY0.DE показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции LYY0.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 12.25% против 15.11% соответственно.

LYY0.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
26.11%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.25%

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY0.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc		12.53%8.83%24.54%18.29%-14.00%28.74%5.38%29.90%-5.99%8.81%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%

Correlation

The correlation between LYY0.DE and AUM5.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.86

The correlation between LYY0.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYY0.DE:
LYY0.DE с CEMT.DELYY0.DE с PRAZ.DELYY0.DE с PRAM.DELYY0.DE с SLMA.DELYY0.DE с SEC0.DELYY0.DE с SPYY.DELYY0.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

LYY0.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY0.DE
Ранг доходности на риск LYY0.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY0.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY0.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY0.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY0.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY0.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY0.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY0.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.20

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.01

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.57

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

12.74

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY0.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY0.DE на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY0.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY0.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.96

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LYY0.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LYY0.DE за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY0.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY0.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-33.66%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-7.15%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-23.30%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-23.30%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

-33.66%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.46%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.00%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.01%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY0.DE и AUM5.DE

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что LYY0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY0.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.63%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.61%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.64%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

15.19%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

16.07%

-1.07%

Сравнение комиссий LYY0.DE и AUM5.DE

LYY0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY0.DE и AUM5.DE

Ни LYY0.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LYY0.DE and AUM5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for LYY0.DE.

LYY0.DE is categorized as Global Equities, while AUM5.DE is S&P 500. LYY0.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.45% for LYY0.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY0.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор