PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY0.DE с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY0.DE с ACWL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY0.DE (Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc) and ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) are both Global Equities funds from Amundi - LYY0.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while ACWL.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY0.DE returned 12.25%/yr vs 12.46%/yr for ACWL.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LYY0.DE и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYY0.DE торгуется в EUR, в то время как ACWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYY0.DE показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у ACWL.L с доходностью 13.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYY0.DE имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции ACWL.L немного впереди с 12.46%.

LYY0.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
26.11%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.25%

ACWL.L

1 день
-0.27%
1 месяц
3.78%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.72%
1 год
26.24%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.26%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY0.DE и ACWL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc		12.53%8.83%24.54%18.29%-14.00%28.74%5.38%29.90%-5.99%8.81%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		13.24%7.94%26.05%12.87%-10.49%29.29%4.12%21.96%2.52%6.31%

Correlation

The correlation between LYY0.DE and ACWL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г.

0.28

Over the past year, LYY0.DE and ACWL.L have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с LYY0.DE:
LYY0.DE с CEMT.DELYY0.DE с PRAZ.DELYY0.DE с PRAM.DELYY0.DE с SLMA.DELYY0.DE с SEC0.DELYY0.DE с SPYY.DELYY0.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с BKIEACWL.L с SPPW.DEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с ACWU.L

Доходность на риск

LYY0.DE vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY0.DE
Ранг доходности на риск LYY0.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY0.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY0.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY0.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY0.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY0.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY0.DE c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY0.DEACWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.47

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.34

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.86

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

16.23

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY0.DE vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY0.DE на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWL.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY0.DE и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY0.DEACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.66

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

2.16

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.83

-0.99

Просадки

Сравнение просадок LYY0.DE и ACWL.L

Максимальная просадка LYY0.DE за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки ACWL.L в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY0.DE и ACWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY0.DEACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-21.44%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-6.80%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-20.75%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-20.75%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

-21.44%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.38%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.15%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.62%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY0.DE и ACWL.L

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LYY0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY0.DEACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.61%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.41%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

10.65%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

18.66%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

25.08%

-10.08%

Сравнение комиссий LYY0.DE и ACWL.L

И LYY0.DE, и ACWL.L имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY0.DE и ACWL.L

Ни LYY0.DE, ни ACWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYY0.DE and ACWL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYY0.DE and ACWL.L have the same expense ratio: 0.45% per year.

LYY0.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY0.DE и ACWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор