PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYXC.DE с EAH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXC.DE с EAH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYXC.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc) and EAH.DE (Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds from Amundi - LYXC.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while EAH.DE tracks the Solactive Euro Government Green Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYXC.DE returned -1.28%/yr vs -6.54%/yr for EAH.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LYXC.DE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for EAH.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYXC.DE и EAH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYXC.DE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у EAH.DE с доходностью -0.88%.

LYXC.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-0.76%
С начала года
-0.38%
1 год
0.22%
3 года*
2.72%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
-0.15%

EAH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
-1.54%
С начала года
-0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
0.44%
5 лет*
-6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXC.DE и EAH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LYXC.DE
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc		-0.38%2.41%1.80%6.79%-14.32%-0.57%
EAH.DE
Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc		-0.88%-2.11%-0.57%8.84%-30.65%1.11%

Correlation

The correlation between LYXC.DE and EAH.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between LYXC.DE and EAH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc

Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYXC.DE:
LYXC.DE с SECD.DELYXC.DE с LYXD.DELYXC.DE с LYPG.DELYXC.DE с SWDA.LLYXC.DE с GOAI.DELYXC.DE с 6AQQ.DELYXC.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с EAH.DE:
EAH.DE с XGEZ.DEEAH.DE с X710.DEEAH.DE с SXRP.DEEAH.DE с SYB3.DEEAH.DE с PR1R.DEEAH.DE с EGV3.DEEAH.DE с LYXD.DE

Доходность на риск

LYXC.DE vs. EAH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXC.DE
Ранг доходности на риск LYXC.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXC.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXC.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EAH.DE
Ранг доходности на риск EAH.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAH.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAH.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAH.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAH.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXC.DE c EAH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYXC.DEEAH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.18

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.20

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.25

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

-0.53

+0.69

LYXC.DE vs. EAH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXC.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа EAH.DE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXC.DE и EAH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYXC.DE и EAH.DE

Максимальная просадка LYXC.DE за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки EAH.DE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXC.DE и EAH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXC.DEEAH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-36.30%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-4.72%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-7.75%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-36.30%

+19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-30.24%

+23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-25.38%

+21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.20%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXC.DE и EAH.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) составляет 0.96%, в то время как у Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что LYXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXC.DEEAH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.76%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

5.36%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

6.57%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

10.78%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

10.74%

-6.56%

Сравнение комиссий LYXC.DE и EAH.DE

LYXC.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EAH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXC.DE и EAH.DE

Ни LYXC.DE, ни EAH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LYXC.DE and EAH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYXC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYXC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for EAH.DE.

LYXC.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while EAH.DE tracks Solactive Euro Government Green Bond. Their fees differ too: 0.17% for LYXC.DE and 0.20% for EAH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXC.DE и EAH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор