PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYTR.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYTR.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - LYTR.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LYTR.DE returned 63.68% vs 26.64% for WEBG.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LYTR.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYTR.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYTR.DE показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYTR.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%8.84%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between LYTR.DE and WEBG.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.16

The correlation between LYTR.DE and WEBG.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с QQQLYTR.DE с DJP
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

LYTR.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYTR.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYTR.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.33

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.26

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

4.11

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.93

16.53

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYTR.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYTR.DE на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYTR.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYTR.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.33

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.24

-1.13

Просадки

Сравнение просадок LYTR.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка LYTR.DE за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTR.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYTR.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-21.31%

-46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-6.50%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.63%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-2.81%

-28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.62%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LYTR.DE и WEBG.DE

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что LYTR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYTR.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.10%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

8.28%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

11.48%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

14.15%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

14.15%

+4.05%

Сравнение комиссий LYTR.DE и WEBG.DE

LYTR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYTR.DE и WEBG.DE

Ни LYTR.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

LYTR.DE and WEBG.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for LYTR.DE.

LYTR.DE is categorized as Commodities, while WEBG.DE is Global Equities. LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.30% for LYTR.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYTR.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор