PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYTR.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYTR.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYTR.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYTR.DE returned 17.81%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LYTR.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYTR.DE показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYTR.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%27.05%52.41%-19.51%14.38%-6.21%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%

Correlation

The correlation between LYTR.DE and LYBK.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.14

The correlation between LYTR.DE and LYBK.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с QQQLYTR.DE с DJP
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

LYTR.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYTR.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYTR.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.72

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.42

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.41

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.93

7.56

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYTR.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYTR.DE на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYTR.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYTR.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.72

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.46

-0.34

Просадки

Сравнение просадок LYTR.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка LYTR.DE за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTR.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYTR.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-62.22%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-17.12%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-19.90%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.29%

-34.32%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.83%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-19.62%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

5.47%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LYTR.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) составляет 5.20%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что LYTR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYTR.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.84%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

19.19%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

23.95%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

25.45%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

28.55%

-10.35%

Сравнение комиссий LYTR.DE и LYBK.DE

И LYTR.DE, и LYBK.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYTR.DE и LYBK.DE

Ни LYTR.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYTR.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYTR.DE and LYBK.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

LYTR.DE is categorized as Commodities, while LYBK.DE is Financials Equities. LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYTR.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор