Сравнение LYS4.DE с XGEZ.DE
LYS4.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - LYS4.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYS4.DE returned 2.53%/yr vs 1.33%/yr for XGEZ.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYS4.DE charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYS4.DE и XGEZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYS4.DE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.70%.
LYS4.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- -0.18%
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYS4.DE и XGEZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.47% | 1.96% | 2.50% | 2.85% | -0.79% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.70% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
Correlation
The correlation between LYS4.DE and XGEZ.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between LYS4.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYS4.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск
LYS4.DE
XGEZ.DE
Сравнение LYS4.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYS4.DE | XGEZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 0.18 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYS4.DE и XGEZ.DE
Максимальная просадка LYS4.DE за все время составила -9.86%, что меньше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYS4.DE и XGEZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYS4.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.86% | -13.63% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -4.70% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -7.88% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -3.90% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.38% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.11% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYS4.DE и XGEZ.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) составляет 0.30%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что LYS4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYS4.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.74% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 5.21% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 6.42% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 9.91% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 9.91% | -8.48% |
Сравнение комиссий LYS4.DE и XGEZ.DE
LYS4.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYS4.DE и XGEZ.DE
LYS4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
LYS4.DE and XGEZ.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYS4.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYS4.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
LYS4.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR), while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for LYS4.DE and 0.18% for XGEZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYS4.DE и XGEZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор