PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ3.DE с JE13.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ3.DE с JE13.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYQ3.DE (Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - LYQ3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQ3.DE returned -0.36%/yr vs 0.62%/yr for JE13.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYQ3.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for JE13.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQ3.DE и JE13.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQ3.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у JE13.DE с доходностью 0.06%.

LYQ3.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
0.63%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
-0.05%

JE13.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.97%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ3.DE и JE13.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYQ3.DE
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc		-0.32%2.66%2.16%5.09%-10.00%-1.33%1.07%1.11%-0.01%
JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		0.06%2.30%2.97%3.44%-4.96%-0.81%-0.05%0.23%-0.07%

Correlation

The correlation between LYQ3.DE and JE13.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between LYQ3.DE and JE13.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с LYQ3.DE:
LYQ3.DE с VWCE.DELYQ3.DE с PR1R.DELYQ3.DE с X03B.DELYQ3.DE с EL4S.DELYQ3.DE с PRAR.DELYQ3.DE с D5BC.DELYQ3.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с JE13.DE:
JE13.DE с JEQA.DEJE13.DE с X03B.DEJE13.DE с D5BC.DEJE13.DE с EL4S.DEJE13.DE с MTDD.DEJE13.DE с IBCA.DEJE13.DE с PR1R.DE

Доходность на риск

LYQ3.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ3.DE
Ранг доходности на риск LYQ3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JE13.DE
Ранг доходности на риск JE13.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JE13.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JE13.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JE13.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ3.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ3.DEJE13.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.61

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.89

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.62

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

2.01

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ3.DE vs. JE13.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ3.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа JE13.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ3.DE и JE13.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ3.DEJE13.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.36

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.23

+0.44

Просадки

Сравнение просадок LYQ3.DE и JE13.DE

Максимальная просадка LYQ3.DE за все время составила -12.43%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ3.DE и JE13.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ3.DEJE13.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-6.90%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-1.28%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.38%

-1.28%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-6.01%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.54%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.76%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.40%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ3.DE и JE13.DE

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что LYQ3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ3.DEJE13.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.46%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.21%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

1.32%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

1.71%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

1.52%

+1.28%

Сравнение комиссий LYQ3.DE и JE13.DE

LYQ3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ3.DE и JE13.DE

Ни LYQ3.DE, ни JE13.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQ3.DE and JE13.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ3.DE.

LYQ3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for LYQ3.DE and 0.10% for JE13.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ3.DE и JE13.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор