PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.75%/yr vs 21.44%/yr for QDVF.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP6.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%.

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%2.60%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%9.63%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and QDVF.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.36

The correlation between LYP6.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

LYP6.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYP6.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.82

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.29

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.54

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

7.98

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYP6.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYP6.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.27

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-65.81%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-17.23%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-27.13%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-27.13%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-8.92%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-17.41%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.49%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 4.35%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.70%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

20.43%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

24.05%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

26.95%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

28.68%

-12.82%

Сравнение комиссий LYP6.DE и QDVF.DE

LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и QDVF.DE

Ни LYP6.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYP6.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

LYP6.DE is categorized as Europe Equities, while QDVF.DE is Energy Equities. LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор