PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с C099.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с C099.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while C099.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, LYP6.DE returned 10.58%/yr vs -3.78%/yr for C099.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for C099.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и C099.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP6.DE показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у C099.DE с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции LYP6.DE превзошли акции C099.DE по среднегодовой доходности: 10.58% против -3.78% соответственно.

LYP6.DE

1 день
0.70%
1 месяц
2.06%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.97%
1 год
22.54%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.58%

C099.DE

1 день
1.04%
1 месяц
-12.05%
С начала года
13.37%
6 месяцев
16.12%
1 год
39.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
-13.56%
10 лет*
-3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и C099.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.16%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%11.31%
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		13.37%29.62%4.85%-73.63%14.68%23.29%-1.63%11.83%-10.86%11.03%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and C099.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.27

The correlation between LYP6.DE and C099.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с SXRS.DEC099.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

LYP6.DE vs. C099.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c C099.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYP6.DEC099.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.76

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.30

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.28

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

8.88

+0.35

LYP6.DE vs. C099.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C099.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и C099.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и C099.DE

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки C099.DE в -79.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и C099.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DEC099.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-79.99%

+44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-17.08%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-17.08%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-79.99%

+59.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-79.99%

+44.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-67.29%

+67.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-34.28%

+29.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.38%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и C099.DE

Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 2.94%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C099.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DEC099.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.25%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

20.28%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

22.04%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

37.57%

-23.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

31.43%

-16.08%

Сравнение комиссий LYP6.DE и C099.DE

LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии C099.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и C099.DE

Ни LYP6.DE, ни C099.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYP6.DE and C099.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for C099.DE.

LYP6.DE is categorized as Europe Equities, while C099.DE is Commodities. LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.35% for C099.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и C099.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор