PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LYMS.DE с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LYMS.DEVONG
Дох-ть с нач. г.14.60%20.71%
Дох-ть за 1 год24.11%33.02%
Дох-ть за 3 года10.61%9.32%
Дох-ть за 5 лет19.98%18.82%
Дох-ть за 10 лет19.13%15.90%
Коэф-т Шарпа1.591.93
Дневная вол-ть16.47%16.97%
Макс. просадка-50.00%-32.72%
Текущая просадка-7.89%-4.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LYMS.DE и VONG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LYMS.DE и VONG

С начала года, LYMS.DE показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции LYMS.DE превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 19.13% против 15.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.29%
7.98%
LYMS.DE
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LYMS.DE и VONG

LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
График комиссии LYMS.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LYMS.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYMS.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LYMS.DE, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LYMS.DE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LYMS.DE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LYMS.DE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LYMS.DE, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.61
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.36

Сравнение коэффициента Шарпа LYMS.DE и VONG

Показатель коэффициента Шарпа LYMS.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LYMS.DE и VONG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.08
2.33
LYMS.DE
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMS.DE и VONG

LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%0.71%0.48%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.63%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок LYMS.DE и VONG

Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.44%
-4.59%
LYMS.DE
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности LYMS.DE и VONG

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.98%
5.45%
LYMS.DE
VONG