Сравнение LYMS.DE с VONG
LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYMS.DE returned 21.41%/yr vs 18.03%/yr for VONG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYMS.DE charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и VONG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYMS.DE торгуется в EUR, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYMS.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции LYMS.DE превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 21.41% против 18.03% соответственно.
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
VONG
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 18.03%
Сравнение доходности по годам LYMS.DE и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 5.94% | 4.39% | 41.99% | 38.40% | -24.79% | 37.15% | 26.90% | 39.13% | 3.09% | 14.07% |
Correlation
The correlation between LYMS.DE and VONG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between LYMS.DE and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMS.DE vs. VONG — Ранг доходности на риск
LYMS.DE
VONG
Сравнение LYMS.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMS.DE | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.42 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 4.12 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMS.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.36 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и VONG
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки VONG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMS.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -31.19% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -15.20% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -27.92% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -27.92% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.12% | -31.19% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.72% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -4.93% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.22% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и VONG
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMS.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.03% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.40% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 15.91% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 21.14% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.26% | -1.58% |
Сравнение комиссий LYMS.DE и VONG
LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMS.DE и VONG
LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
LYMS.DE and VONG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
LYMS.DE is categorized as Nasdaq-100, while VONG is Large Cap Growth Equities. LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор