Сравнение LYMS.DE с VONG
LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYMS.DE returned 20.26%/yr vs 17.18%/yr for VONG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYMS.DE charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и VONG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYMS.DE торгуется в EUR, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYMS.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции LYMS.DE превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 20.26% против 17.18% соответственно.
LYMS.DE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 20.26%
VONG
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам LYMS.DE и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 15.39% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.57% | 34.60% | 42.83% | 3.23% | 15.86% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 3.97% | 4.39% | 41.99% | 38.40% | -24.79% | 37.15% | 26.90% | 39.13% | 3.09% | 14.07% |
Correlation
The correlation between LYMS.DE and VONG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between LYMS.DE and VONG shifts across timeframes, from 0.62 (10 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMS.DE vs. VONG — Ранг доходности на риск
LYMS.DE
VONG
Сравнение LYMS.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYMS.DE | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.80 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 2.25 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и VONG
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки VONG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMS.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -31.19% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -15.20% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -27.92% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.11% | -27.92% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.11% | -31.19% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.51% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -4.92% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.37% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и VONG
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.93% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMS.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.96% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 12.62% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 16.83% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 21.30% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 21.33% | -1.56% |
Сравнение комиссий LYMS.DE и VONG
LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMS.DE и VONG
LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
LYMS.DE and VONG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
LYMS.DE is categorized as Nasdaq-100, while VONG is Large Cap Growth Equities. LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор