Сравнение LYM8.DE с AUM5.DE
LYM8.DE (Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LYM8.DE is a Water Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYM8.DE returned 5.71%/yr vs 14.88%/yr for AUM5.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYM8.DE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYM8.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYM8.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.
LYM8.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам LYM8.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYM8.DE Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | -0.12% | 2.13% | 11.49% | 18.92% | -17.25% | 35.01% | 6.62% | 40.53% | -13.88% | 2.80% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 3.70% |
Correlation
The correlation between LYM8.DE and AUM5.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between LYM8.DE and AUM5.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYM8.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
LYM8.DE
AUM5.DE
Сравнение LYM8.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYM8.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.57 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 12.74 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYM8.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.20 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.97 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LYM8.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка LYM8.DE за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM8.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYM8.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.55% | -33.66% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -7.15% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -23.30% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -23.30% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -0.46% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -4.00% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.01% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYM8.DE и AUM5.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что LYM8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYM8.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.63% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 7.61% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 11.64% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.19% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.07% | -0.01% |
Сравнение комиссий LYM8.DE и AUM5.DE
LYM8.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYM8.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность LYM8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYM8.DE Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.08% | 0.77% | 0.85% | 0.43% | 0.62% | 1.22% | 1.49% | 2.09% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
LYM8.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for LYM8.DE.
LYM8.DE is categorized as Water Equities, while AUM5.DE is S&P 500. LYM8.DE tracks MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for LYM8.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYM8.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор