PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYBK.DE с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYBK.DE с CEMR.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYBK.DE returned 16.88%/yr vs 12.09%/yr for CEMR.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYBK.DE и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYBK.DE показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у CEMR.DE с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции LYBK.DE превзошли акции CEMR.DE по среднегодовой доходности: 16.88% против 12.09% соответственно.

LYBK.DE

1 день
4.37%
1 месяц
7.53%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.13%
1 год
46.46%
3 года*
46.48%
5 лет*
30.03%
10 лет*
16.88%

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
21.56%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYBK.DE и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		8.18%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-30.86%14.21%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%31.55%-10.67%11.55%

Correlation

The correlation between LYBK.DE and CEMR.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.57

Over the past year, LYBK.DE and CEMR.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Доходность на риск

LYBK.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYBK.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYBK.DECEMR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.19

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.84

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.76

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

6.68

+1.43

LYBK.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYBK.DE на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CEMR.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYBK.DE и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYBK.DE и CEMR.DE

Максимальная просадка LYBK.DE за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYBK.DE и CEMR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYBK.DECEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-31.80%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-11.75%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-15.72%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-23.77%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.22%

-31.80%

-30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-6.02%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.11%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LYBK.DE и CEMR.DE

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что LYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYBK.DECEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.79%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

14.87%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

17.46%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

16.43%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

16.48%

+11.92%

Сравнение комиссий LYBK.DE и CEMR.DE

LYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMR.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYBK.DE и CEMR.DE

Ни LYBK.DE, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYBK.DE and CEMR.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

LYBK.DE is categorized as Financials Equities, while CEMR.DE is Momentum. LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LYBK.DE and 0.25% for CEMR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и CEMR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор