PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHI с IQDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHI и IQDG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности LVHI и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
-7.08%
LVHI
IQDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHI:

1.57

IQDG:

-0.06

Коэф-т Сортино

LVHI:

2.07

IQDG:

0.01

Коэф-т Омега

LVHI:

1.29

IQDG:

1.00

Коэф-т Кальмара

LVHI:

2.30

IQDG:

-0.07

Коэф-т Мартина

LVHI:

10.75

IQDG:

-0.19

Индекс Язвы

LVHI:

1.37%

IQDG:

4.37%

Дневная вол-ть

LVHI:

9.37%

IQDG:

13.92%

Макс. просадка

LVHI:

-32.31%

IQDG:

-34.97%

Текущая просадка

LVHI:

-2.70%

IQDG:

-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью -2.24%.


LVHI

С начала года

13.87%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

4.24%

1 год

15.75%

5 лет

8.28%

10 лет

N/A

IQDG

С начала года

-2.24%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-7.08%

1 год

0.09%

5 лет

4.52%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHI и IQDG

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.


IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVHI c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57-0.06
Коэффициент Сортино LVHI, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.070.01
Коэффициент Омега LVHI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.00
Коэффициент Кальмара LVHI, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.30-0.07
Коэффициент Мартина LVHI, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.75-0.19
LVHI
IQDG

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IQDG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
-0.06
LVHI
IQDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и IQDG

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IQDG в 2.12%


TTM20232022202120202019201820172016
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
5.04%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.12%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и IQDG

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и IQDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.70%
-11.65%
LVHI
IQDG

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и IQDG

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 2.41%, в то время как у WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41%
3.78%
LVHI
IQDG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab