PortfoliosLab logo
Сравнение LVHI с IQDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHI и IQDG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVHI и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.71%
74.53%
LVHI
IQDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHI:

0.91

IQDG:

0.17

Коэф-т Сортино

LVHI:

1.26

IQDG:

0.38

Коэф-т Омега

LVHI:

1.20

IQDG:

1.05

Коэф-т Кальмара

LVHI:

1.04

IQDG:

0.17

Коэф-т Мартина

LVHI:

5.29

IQDG:

0.47

Индекс Язвы

LVHI:

2.35%

IQDG:

6.62%

Дневная вол-ть

LVHI:

13.69%

IQDG:

18.03%

Макс. просадка

LVHI:

-32.31%

IQDG:

-34.97%

Текущая просадка

LVHI:

-3.84%

IQDG:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у IQDG с доходностью 7.06%.


LVHI

С начала года

3.92%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

3.95%

1 год

12.04%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

IQDG

С начала года

7.06%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-0.82%

1 год

2.42%

5 лет

8.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHI и IQDG

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.


График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQDG: 0.42%
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHI: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHI и IQDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHI
Ранг риск-скорректированной доходности LVHI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHI c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LVHI: 0.91
IQDG: 0.17
Коэффициент Сортино LVHI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LVHI: 1.26
IQDG: 0.38
Коэффициент Омега LVHI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVHI: 1.20
IQDG: 1.05
Коэффициент Кальмара LVHI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHI: 1.04
IQDG: 0.17
Коэффициент Мартина LVHI, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LVHI: 5.29
IQDG: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа IQDG равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.17
LVHI
IQDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и IQDG

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности IQDG в 2.05%


TTM202420232022202120202019201820172016
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
5.06%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.05%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и IQDG

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и IQDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.84%
-6.53%
LVHI
IQDG

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и IQDG

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 10.17%, в то время как у WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
11.60%
LVHI
IQDG