PortfoliosLab logo
Сравнение LVHI с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHI и DIVO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVHI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.32%
144.33%
LVHI
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHI:

0.91

DIVO:

0.64

Коэф-т Сортино

LVHI:

1.26

DIVO:

1.00

Коэф-т Омега

LVHI:

1.20

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

LVHI:

1.04

DIVO:

0.74

Коэф-т Мартина

LVHI:

5.29

DIVO:

2.95

Индекс Язвы

LVHI:

2.35%

DIVO:

3.05%

Дневная вол-ть

LVHI:

13.69%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

LVHI:

-32.31%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

LVHI:

-3.84%

DIVO:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью -1.09%.


LVHI

С начала года

3.92%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

3.95%

1 год

12.04%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

-1.09%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-1.43%

1 год

8.33%

5 лет

13.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHI и DIVO

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHI: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHI и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHI
Ранг риск-скорректированной доходности LVHI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LVHI: 0.91
DIVO: 0.64
Коэффициент Сортино LVHI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LVHI: 1.26
DIVO: 1.00
Коэффициент Омега LVHI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LVHI: 1.20
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара LVHI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHI: 1.04
DIVO: 0.74
Коэффициент Мартина LVHI, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LVHI: 5.29
DIVO: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.64
LVHI
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и DIVO

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности DIVO в 4.92%


TTM202420232022202120202019201820172016
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
5.06%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.92%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и DIVO

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.84%
-6.50%
LVHI
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и DIVO

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 10.17% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
10.10%
LVHI
DIVO