Сравнение LVHI с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
LVHI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVHI или DIVO.
Доходность
Сравнение доходности LVHI и DIVO
Доходность по периодам
С начала года, LVHI показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 19.53%.
LVHI
15.99%
0.16%
5.96%
19.59%
8.99%
N/A
DIVO
19.53%
1.54%
11.35%
24.69%
12.26%
N/A
Основные характеристики
| LVHI | DIVO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 14.90 | 18.28 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 9.23% | 8.79% |
| Макс. просадка | -32.31% | -30.04% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHI и DIVO
LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между LVHI и DIVO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LVHI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHI и DIVO
Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности DIVO в 4.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 6.30% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.66% | 1.97% | 1.16% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.42% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LVHI и DIVO
Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LVHI и DIVO
Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 2.47%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.