Сравнение LVHI с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
LVHI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LVHI и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LVHI и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 11.30% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.35% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, LVHI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.35%.
LVHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHI и DIVO
LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
LVHI vs. DIVO — Ранг доходности на риск
LVHI
DIVO
Сравнение LVHI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVHI | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.33 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.94 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.96 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 9.17 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVHI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.33 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.83 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LVHI и DIVO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHI и DIVO
Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности DIVO в 6.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.47% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LVHI и DIVO
Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LVHI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -30.04% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -6.35% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -13.72% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.81% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.62% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHI и DIVO
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что LVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LVHI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.57% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.01% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 13.13% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 11.92% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.92% | -1.10% |