PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUXG.L с XLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUXG.L с XLPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUXG.L (Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD) and XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - LUXG.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while XLPS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUXG.L returned 10.54%/yr vs 8.37%/yr for XLPS.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LUXG.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLPS.L.

Доходность

Сравнение доходности LUXG.L и XLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUXG.L торгуется в GBp, в то время как XLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUXG.L показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у XLPS.L с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции LUXG.L превзошли акции XLPS.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.37% соответственно.

LUXG.L

1 день
0.22%
1 месяц
1.64%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.02%
1 год
6.84%
3 года*
-0.76%
5 лет*
0.46%
10 лет*
10.54%

XLPS.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.91%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.11%
1 год
3.13%
3 года*
5.63%
5 лет*
7.91%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUXG.L и XLPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUXG.L
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD		-7.30%6.94%-0.12%9.77%-14.46%23.84%31.63%24.83%-7.67%26.63%
XLPS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		6.81%-3.42%16.25%-5.24%11.70%19.17%5.95%22.03%-4.03%2.68%

Correlation

The correlation between LUXG.L and XLPS.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.34

Over the past year, the correlation between LUXG.L and XLPS.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LUXG.L и XLPS.L

Секторы
LUXG.L
XLPS.L

Технологии

55.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%
98.8%

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Финансовые услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Промышленность

1.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

LUXG.L
55.0%
XLPS.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

LUXG.L
13.4%
XLPS.L
98.8%

Коммуникационные услуги

LUXG.L
13.3%
XLPS.L

-

Здравоохранение

LUXG.L
6.2%
XLPS.L

-

Финансовые услуги

LUXG.L
4.4%
XLPS.L

-

Коммунальные услуги

LUXG.L
2.4%
XLPS.L

-

Энергетика

LUXG.L
2.3%
XLPS.L

-

Потребительский защитный сектор

LUXG.L
1.9%
XLPS.L

-

Промышленность

LUXG.L
1.0%
XLPS.L
0.2%

Сырьевые материалы

LUXG.L

-

XLPS.L

-

Недвижимость

LUXG.L

-

XLPS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LUXG.L:
LUXG.L с SOXQLUXG.L с GLUX.DELUXG.L с HTGCLUXG.L с VOOLUXG.L с SPYLUXG.L с TRIP.LLUXG.L с CSPE.L
Часто сравнивают с XLPS.L:
XLPS.L с WCOS.LXLPS.L с XSCS.LXLPS.L с VJPU.LXLPS.L с XLYS.LXLPS.L с TRIP.LXLPS.L с ICSU.LXLPS.L с SXLP.L

Доходность на риск

LUXG.L vs. XLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUXG.L
Ранг доходности на риск LUXG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUXG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUXG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUXG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUXG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUXG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLPS.L
Ранг доходности на риск XLPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPS.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUXG.L c XLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUXG.LXLPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.21

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.41

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.34

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

0.81

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUXG.L vs. XLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUXG.L на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа XLPS.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUXG.L и XLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUXG.LXLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.56

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LUXG.L и XLPS.L

Максимальная просадка LUXG.L за все время составила -36.58%, что больше максимальной просадки XLPS.L в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXG.L и XLPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUXG.LXLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.58%

-18.63%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-9.06%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-11.49%

-13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-14.17%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-18.63%

-17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-7.18%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-4.56%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

3.84%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LUXG.L и XLPS.L

Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что LUXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUXG.LXLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.13%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

12.08%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

14.59%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

14.01%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.16%

+5.21%

Сравнение комиссий LUXG.L и XLPS.L

LUXG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLPS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUXG.L и XLPS.L

Ни LUXG.L, ни XLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LUXG.L and XLPS.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for LUXG.L.

LUXG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for LUXG.L and 0.14% for XLPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUXG.L и XLPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор