Сравнение LUXG.L с SXLP.L
LUXG.L (Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD) and SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUXG.L returned 10.54%/yr vs 7.88%/yr for SXLP.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LUXG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SXLP.L.
Доходность
Сравнение доходности LUXG.L и SXLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUXG.L торгуется в GBp, в то время как SXLP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUXG.L показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у SXLP.L с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции LUXG.L превзошли акции SXLP.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.88% соответственно.
LUXG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 10.54%
SXLP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам LUXG.L и SXLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXG.L Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | -7.30% | 6.94% | -0.12% | 9.77% | -14.46% | 23.84% | 31.63% | 24.83% | -7.67% | 26.63% |
SXLP.L SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 6.82% | -4.35% | 15.08% | -6.61% | 11.66% | 17.95% | 5.55% | 22.14% | -3.43% | 2.38% |
Correlation
The correlation between LUXG.L and SXLP.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between LUXG.L and SXLP.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов LUXG.L и SXLP.L
Секторы
LUXG.L
SXLP.L
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
LUXG.L
SXLP.L
-
Потребительский циклический сектор
LUXG.L
SXLP.L
Коммуникационные услуги
LUXG.L
SXLP.L
-
Здравоохранение
LUXG.L
SXLP.L
-
Финансовые услуги
LUXG.L
SXLP.L
-
Коммунальные услуги
LUXG.L
SXLP.L
-
Энергетика
LUXG.L
SXLP.L
-
Потребительский защитный сектор
LUXG.L
SXLP.L
Промышленность
LUXG.L
SXLP.L
-
Сырьевые материалы
LUXG.L
-
SXLP.L
-
Недвижимость
LUXG.L
-
SXLP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUXG.L vs. SXLP.L — Ранг доходности на риск
LUXG.L
SXLP.L
Сравнение LUXG.L c SXLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUXG.L | SXLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUXG.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LUXG.L и SXLP.L
Максимальная просадка LUXG.L за все время составила -36.58%, что больше максимальной просадки SXLP.L в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXG.L и SXLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUXG.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.58% | -18.30% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -9.04% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -11.43% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -15.24% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -18.30% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -7.11% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -4.80% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 3.82% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUXG.L и SXLP.L
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что LUXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUXG.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.25% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 12.15% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 14.62% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 13.93% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 15.07% | +5.30% |
Сравнение комиссий LUXG.L и SXLP.L
LUXG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXLP.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUXG.L и SXLP.L
Ни LUXG.L, ни SXLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUXG.L and SXLP.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LUXG.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for LUXG.L and 0.15% for SXLP.L.
Подберите оптимальное распределение для LUXG.L и SXLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор