PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUX с KLXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUX с KLXY

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY).

LUX и KLXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUX - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. KLXY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUX или KLXY.

Корреляция

Корреляция между LUX и KLXY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LUX и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUX:

-0.27

KLXY:

-0.19

Коэф-т Сортино

LUX:

-0.34

KLXY:

-0.10

Коэф-т Омега

LUX:

0.96

KLXY:

0.99

Коэф-т Кальмара

LUX:

-0.24

KLXY:

-0.17

Коэф-т Мартина

LUX:

-0.70

KLXY:

-0.46

Индекс Язвы

LUX:

9.15%

KLXY:

9.60%

Дневная вол-ть

LUX:

20.38%

KLXY:

24.24%

Макс. просадка

LUX:

-26.81%

KLXY:

-26.57%

Текущая просадка

LUX:

-10.73%

KLXY:

-10.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LUX показывает доходность 3.89%, а KLXY немного ниже – 3.84%.

LUX

С начала года

3.89%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

8.28%

1 год

-5.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KLXY

С начала года

3.84%

1 месяц

13.35%

6 месяцев

11.18%

1 год

-4.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LUX и KLXY

LUX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

LUX
Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUX и KLXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUX
Ранг риск-скорректированной доходности LUX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг риск-скорректированной доходности KLXY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUX c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа KLXY равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUX и KLXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUX и KLXY

Дивидендная доходность LUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности KLXY в 0.71%

TTM20242023
LUX
Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF		2.72%2.83%0.71%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.71%0.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок LUX и KLXY

Максимальная просадка LUX за все время составила -26.81%, примерно равная максимальной просадке KLXY в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUX и KLXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LUX и KLXY

Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) имеют волатильность 5.50% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...