PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LUMN и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности LUMN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
302.28%
3.10%
LUMN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUMN:

1.80

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

LUMN:

3.61

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

LUMN:

1.44

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

LUMN:

2.48

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

LUMN:

9.56

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

LUMN:

24.70%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

LUMN:

131.24%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

LUMN:

-95.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LUMN:

-74.31%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -0.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -12.11% против 11.24% соответственно.


LUMN

С начала года

-0.00%

1 месяц

-18.43%

6 месяцев

302.27%

1 год

233.96%

5 лет

-13.17%

10 лет

-12.11%

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUMN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.801.74
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.612.35
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.32
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.482.62
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.009.5610.82
LUMN
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.80
1.74
LUMN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LUMN и ^GSPC

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-74.31%
-4.06%
LUMN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и ^GSPC

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.61%
4.57%
LUMN
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab