Сравнение LTL с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
LTL и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTL или VYM.
Основные характеристики
| LTL | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.11% | 9.46% |
| Дох-ть за 1 год | 65.61% | 20.83% |
| Дох-ть за 3 года | 12.33% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 10.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 10.36% |
| Макс. просадка | -80.20% | -56.98% |
| Current Drawdown | -1.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LTL и VYM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LTL и VYM
С начала года, LTL показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 6.05% против 10.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и VYM
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTL c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и VYM
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VYM в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.22% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% | 0.77% | 0.82% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.81% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и VYM
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и VYM
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.