Сравнение LTL с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
LTL и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTL и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.22% соответственно.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и VYM
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
LTL vs. VYM — Ранг доходности на риск
LTL
VYM
Сравнение LTL c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.19 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.70 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 6.86 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.19 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.49 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LTL и VYM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и VYM
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и VYM
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -56.98% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -11.32% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -15.84% | -36.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -35.21% | -28.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -4.91% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -7.25% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 2.57% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и VYM
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 3.60% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 7.96% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 15.14% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 13.97% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 16.33% | +20.72% |