PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPX.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPX.L с CSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and BlackRock respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPX.L returned 16.37%/yr vs 16.08%/yr for CSPX.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPX.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSPX.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSPX.L показывает доходность 10.61%, а CSPX.L немного выше – 10.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSPX.L имеют среднегодовую доходность 16.37%, а акции CSPX.L немного отстают с 16.08%.

LSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.90%
1 год
29.25%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.37%

CSPX.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
28.97%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPX.L и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.61%9.48%27.64%20.51%-9.65%30.18%15.43%29.10%-2.11%10.31%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.73%9.09%27.44%20.40%-9.06%30.58%14.17%25.59%0.15%11.08%

Correlation

The correlation between LSPX.L and CSPX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2010 г.

0.69

Over the past year, LSPX.L and CSPX.L have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LSPX.L и CSPX.L

Секторы
LSPX.L
CSPX.L

Технологии

35.6%
38.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

LSPX.L
35.6%
CSPX.L
38.2%

Финансовые услуги

LSPX.L
11.8%
CSPX.L
11.1%

Коммуникационные услуги

LSPX.L
11.2%
CSPX.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

LSPX.L
10.1%
CSPX.L
10.0%

Здравоохранение

LSPX.L
8.5%
CSPX.L
8.3%

Промышленность

LSPX.L
8.3%
CSPX.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

LSPX.L
4.9%
CSPX.L
4.7%

Энергетика

LSPX.L
3.5%
CSPX.L
3.2%

Коммунальные услуги

LSPX.L
2.4%
CSPX.L
2.2%

Недвижимость

LSPX.L
1.9%
CSPX.L
1.9%

Сырьевые материалы

LSPX.L
1.8%
CSPX.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

LSPX.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPX.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPX.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.38

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.25

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.95

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

13.50

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPX.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPX.L на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPX.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPX.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.97

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.98

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.98

+0.32

Просадки

Сравнение просадок LSPX.L и CSPX.L

Максимальная просадка LSPX.L за все время составила -25.47%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPX.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPX.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-25.99%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.22%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-21.16%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-21.16%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

-25.99%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.21%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.29%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.13%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPX.L и CSPX.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) составляет 2.58%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что LSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPX.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.42%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.64%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.96%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

15.39%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.37%

+0.68%

Сравнение комиссий LSPX.L и CSPX.L

LSPX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPX.L и CSPX.L

Дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%

Часто задаваемые вопросы

LSPX.L and CSPX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for LSPX.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and BlackRock. Their fees differ too: 0.09% for LSPX.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPX.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор