PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPU.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPU.L с ANXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - LSPU.L is a S&P 500 fund tracking the Russell 1000 TR USD, while ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPU.L returned 15.44%/yr vs 21.70%/yr for ANXU.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSPU.L charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for ANXU.L.

Доходность

Сравнение доходности LSPU.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPU.L показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции LSPU.L уступали акциям ANXU.L по среднегодовой доходности: 15.44% против 21.70% соответственно.

LSPU.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.64%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.44%

ANXU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.66%
6 месяцев
18.74%
1 год
39.57%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPU.L и ANXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.38%17.50%25.55%26.94%-18.54%29.55%17.97%30.76%-5.29%21.93%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.66%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%32.21%

Correlation

The correlation between LSPU.L and ANXU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2011 г.

0.70

Over the past year, LSPU.L and ANXU.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LSPU.L и ANXU.L

Секторы
LSPU.L
ANXU.L

Технологии

35.6%
53.7%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

LSPU.L
35.6%
ANXU.L
53.7%

Финансовые услуги

LSPU.L
11.8%
ANXU.L
0.2%

Коммуникационные услуги

LSPU.L
11.2%
ANXU.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

LSPU.L
10.1%
ANXU.L
12.2%

Здравоохранение

LSPU.L
8.5%
ANXU.L
4.2%

Промышленность

LSPU.L
8.3%
ANXU.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

LSPU.L
4.9%
ANXU.L
7.7%

Энергетика

LSPU.L
3.5%
ANXU.L
0.6%

Коммунальные услуги

LSPU.L
2.4%
ANXU.L
1.4%

Недвижимость

LSPU.L
1.9%
ANXU.L
0.1%

Сырьевые материалы

LSPU.L
1.8%
ANXU.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L

Доходность на риск

LSPU.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPU.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPU.LANXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.51

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.66

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

13.14

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPU.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPU.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXU.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPU.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPU.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.19

-0.31

Просадки

Сравнение просадок LSPU.L и ANXU.L

Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и ANXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPU.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-35.13%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-11.01%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-22.45%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-35.13%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-35.13%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.77%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.77%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.08%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPU.L и ANXU.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) составляет 3.13%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что LSPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPU.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.03%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

11.93%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.91%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

20.79%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

21.15%

-4.87%

Сравнение комиссий LSPU.L и ANXU.L

LSPU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ANXU.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPU.L и ANXU.L

Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как ANXU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.90%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LSPU.L and ANXU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LSPU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for ANXU.L.

LSPU.L is categorized as S&P 500, while ANXU.L is Nasdaq-100. LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.09% for LSPU.L and 0.13% for ANXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и ANXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор