PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPP.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPP.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPP.DE (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) is a stock, while 4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, LSPP.DE returned 3.59%/yr vs 13.36%/yr for 4GLD.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LSPP.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (LSPP.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPP.DE показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции LSPP.DE уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 3.59% против 13.36% соответственно.

LSPP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.19%
1 год
3.19%
3 года*
2.77%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.59%

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPP.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPP.DE
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		3.19%2.65%2.47%2.29%2.11%1.93%0.00%18.29%9.90%5.73%
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%

Correlation

The correlation between LSPP.DE and 4GLD.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2008 г.

0.01

The correlation between LSPP.DE and 4GLD.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Xetra-Gold

Часто сравнивают с LSPP.DE:
LSPP.DE с EOAN.DELSPP.DE с LNGLSPP.DE с DBZB.DELSPP.DE с PGLSPP.DE с SOLSPP.DE с LIN.DELSPP.DE с ENX.PA
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Доходность на риск

LSPP.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPP.DE
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPP.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (LSPP.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPP.DE4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.31

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.63

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPP.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPP.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4GLD.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPP.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPP.DE4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок LSPP.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка LSPP.DE за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPP.DE и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPP.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-36.79%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-16.54%

+16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-16.54%

+16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-16.54%

+16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-18.23%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.95%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-11.83%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

6.52%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPP.DE и 4GLD.DE

Текущая волатильность для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (LSPP.DE) составляет 0.00%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что LSPP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPP.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.09%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

20.09%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

23.06%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

16.00%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

14.37%

-3.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPP.DE и 4GLD.DE

Дивидендная доходность LSPP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4GLD.DE
Xetra-Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPP.DE
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		3.10%2.58%2.41%2.24%2.06%1.89%0.00%1.72%1.86%1.89%1.79%1.37%

Часто задаваемые вопросы

LSPP.DE and 4GLD.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPP.DE и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор