PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSEG.L с SWDA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LSEG.LSWDA.L
Дох-ть с нач. г.-1.60%9.08%
Дох-ть за 1 год8.08%20.50%
Дох-ть за 3 года7.47%10.49%
Дох-ть за 5 лет12.64%12.52%
Дох-ть за 10 лет18.99%12.25%
Коэф-т Шарпа0.552.20
Дневная вол-ть13.02%9.95%
Макс. просадка-80.59%-25.58%
Current Drawdown-5.67%-1.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LSEG.L и SWDA.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSEG.L и SWDA.L

С начала года, LSEG.L показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции LSEG.L превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 18.99% против 12.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,008.70%
302.71%
LSEG.L
SWDA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


London Stock Exchange Group plc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LSEG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSEG.L, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSEG.L, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSEG.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSEG.L, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSEG.L, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.70
SWDA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWDA.L, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWDA.L, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWDA.L, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWDA.L, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWDA.L, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.54

Сравнение коэффициента Шарпа LSEG.L и SWDA.L

Показатель коэффициента Шарпа LSEG.L на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSEG.L и SWDA.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.68
2.18
LSEG.L
SWDA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEG.L и SWDA.L

Дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSEG.L и SWDA.L

Максимальная просадка LSEG.L за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEG.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.35%
-1.13%
LSEG.L
SWDA.L

Волатильность

Сравнение волатильности LSEG.L и SWDA.L

London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что LSEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.58%
3.33%
LSEG.L
SWDA.L