PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSEG.L с HMWO.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LSEG.LHMWO.L
Дох-ть с нач. г.1.42%9.01%
Дох-ть за 1 год13.30%20.08%
Дох-ть за 3 года8.56%9.09%
Дох-ть за 5 лет13.53%10.60%
Дох-ть за 10 лет19.67%10.34%
Коэф-т Шарпа0.881.87
Дневная вол-ть12.95%10.03%
Макс. просадка-80.59%-25.48%
Current Drawdown-2.77%-0.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LSEG.L и HMWO.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSEG.L и HMWO.L

С начала года, LSEG.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции LSEG.L превзошли акции HMWO.L по среднегодовой доходности: 19.67% против 10.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,138.97%
177.13%
LSEG.L
HMWO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


London Stock Exchange Group plc

HSBC MSCI World UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LSEG.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSEG.L, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSEG.L, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSEG.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSEG.L, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSEG.L, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.48
HMWO.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HMWO.L, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HMWO.L, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HMWO.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HMWO.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HMWO.L, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.08

Сравнение коэффициента Шарпа LSEG.L и HMWO.L

Показатель коэффициента Шарпа LSEG.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HMWO.L равного 1.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSEG.L и HMWO.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.99
1.92
LSEG.L
HMWO.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEG.L и HMWO.L

Дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HMWO.L в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
0.02%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%

Просадки

Сравнение просадок LSEG.L и HMWO.L

Максимальная просадка LSEG.L за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEG.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.11%
-0.94%
LSEG.L
HMWO.L

Волатильность

Сравнение волатильности LSEG.L и HMWO.L

London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что LSEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.22%
4.29%
LSEG.L
HMWO.L