Сравнение LSEG.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSEG.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| LSEG.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 13.84% | 17.32% |
| Дох-ть за 3 года | 8.75% | 7.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.99% | 9.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.49% | 10.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 12.38% | 9.42% |
| Макс. просадка | -80.59% | -25.48% |
| Текущая просадка | -2.26% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между LSEG.L и HMWO.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LSEG.L и HMWO.L
С начала года, LSEG.L показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции LSEG.L превзошли акции HMWO.L по среднегодовой доходности: 19.49% против 10.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSEG.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEG.L и HMWO.L
Дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что сопоставимо с доходностью HMWO.L в 0.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEG.L London Stock Exchange Group plc | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок LSEG.L и HMWO.L
Максимальная просадка LSEG.L за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEG.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSEG.L и HMWO.L
London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что LSEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.