PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. LRNZ is actively managed, while SMH is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и SMH

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		-6.39%

Correlation

The correlation between LRNZ and SMH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов LRNZ и SMH

Секторы
LRNZ
SMH

Технологии

82.1%
100.0%

Здравоохранение

15.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRNZ
82.1%
SMH
100.0%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
SMH

-

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
SMH

-

Сырьевые материалы

LRNZ

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

SMH

-

Энергетика

LRNZ

-

SMH

-

Финансовые услуги

LRNZ

-

SMH

-

Промышленность

LRNZ

-

SMH

-

Недвижимость

LRNZ

-

SMH

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

LRNZ vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.41

—

LRNZ vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и SMH

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-84.96%

+79.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-14.95%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-40.93%

+38.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

36.97%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

36.21%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

33.16%

+3.55%

Сравнение комиссий LRNZ и SMH

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и SMH

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LRNZ and SMH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: TrueMark Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор