Сравнение LRNZ с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
LRNZ и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -14.88% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | -0.96% | 87.82% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 61.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
LRNZ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и SMH
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
LRNZ vs. SMH — Ранг доходности на риск
LRNZ
SMH
Сравнение LRNZ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.32 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.92 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 5.39 | -4.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 19.22 | -17.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.32 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.76 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и SMH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и SMH
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и SMH
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -84.96% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -15.95% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | -45.30% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -8.02% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -41.35% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 4.47% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и SMH
Текущая волатильность для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) составляет 9.38%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 11.74% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 24.02% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 36.88% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 34.68% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 32.29% | +5.39% |