PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQQ3.L с EQQS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQQ3.L с EQQS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and EQQS.L (Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - LQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index while EQQS.L tracks the NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQQ3.L returned 28.14%/yr vs 19.29%/yr for EQQS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for EQQS.L.

Доходность

Сравнение доходности LQQ3.L и EQQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LQQ3.L торгуется в GBp, в то время как EQQS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQQ3.L показывает доходность 56.49%, что значительно выше, чем у EQQS.L с доходностью 20.20%.

LQQ3.L

1 день
-1.92%
1 месяц
21.56%
С начала года
56.49%
6 месяцев
48.77%
1 год
122.25%
3 года*
59.92%
5 лет*
28.14%
10 лет*
—

EQQS.L

1 день
-0.71%
1 месяц
9.51%
С начала года
20.20%
6 месяцев
18.34%
1 год
41.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
19.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQQ3.L и EQQS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.49%18.96%62.50%192.06%-77.11%59.80%
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		20.17%11.31%28.98%47.37%-25.49%22.02%

Correlation

The correlation between LQQ3.L and EQQS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between LQQ3.L and EQQS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LQQ3.L:
LQQ3.L с QQQ3.LLQQ3.L с MRN3.LLQQ3.L с 3VT.LLQQ3.L с QQQ5.LLQQ3.L с 3USL.LLQQ3.L с 3QQQ.LLQQ3.L с 3AMZ.L
Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с AVUV

Доходность на риск

LQQ3.L vs. EQQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQQ3.L
Ранг доходности на риск LQQ3.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ3.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ3.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ3.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ3.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQQ3.L c EQQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQQ3.LEQQS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.65

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.53

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.75

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

10.63

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQQ3.L vs. EQQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQQ3.L на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQS.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQQ3.L и EQQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQQ3.LEQQS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.00

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.94

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LQQ3.L и EQQS.L

Максимальная просадка LQQ3.L за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки EQQS.L в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ3.L и EQQS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQQ3.LEQQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.16%

-27.47%

-51.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-11.09%

-24.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.39%

-24.23%

-34.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.16%

-27.47%

-51.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.71%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-7.30%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

3.92%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LQQ3.L и EQQS.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что LQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQQ3.LEQQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

4.83%

+8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.87%

11.46%

+21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

15.68%

+29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.25%

21.54%

+37.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.45%

21.62%

+37.83%

Сравнение комиссий LQQ3.L и EQQS.L

LQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQQS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQQ3.L и EQQS.L

Ни LQQ3.L, ни EQQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LQQ3.L and EQQS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for LQQ3.L.

LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while EQQS.L tracks NASDAQ - 100 Notional NTR Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for LQQ3.L and 0.20% for EQQS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQQ3.L и EQQS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор