Сравнение LQQ.PA с PE500.PA
LQQ.PA (Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage) and PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LQQ.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® Leverage (2x) index, while PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQQ.PA returned 26.89%/yr vs 14.38%/yr for PE500.PA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LQQ.PA charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for PE500.PA.
Доходность
Сравнение доходности LQQ.PA и PE500.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQQ.PA показывает доходность 39.94%, что значительно выше, чем у PE500.PA с доходностью 10.83%.
LQQ.PA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 39.94%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 76.97%
- 3 года*
- 44.82%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 35.63%
PE500.PA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQQ.PA и PE500.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQQ.PA Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | 39.94% | 14.16% | 57.02% | 112.33% | -59.20% | 71.22% | 74.17% | 34.07% |
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.83% | 3.89% | 32.77% | 21.94% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 13.82% |
Correlation
The correlation between LQQ.PA and PE500.PA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.85 |
The correlation between LQQ.PA and PE500.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQQ.PA vs. PE500.PA — Ранг доходности на риск
LQQ.PA
PE500.PA
Сравнение LQQ.PA c PE500.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQQ.PA | PE500.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.66 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 14.05 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQQ.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LQQ.PA и PE500.PA
Максимальная просадка LQQ.PA за все время составила -75.86%, что больше максимальной просадки PE500.PA в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ.PA и PE500.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQQ.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -33.60% | -42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -7.47% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.33% | -23.69% | -20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | -23.69% | -37.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | 0.00% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -4.85% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 1.96% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQQ.PA и PE500.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что LQQ.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PE500.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQQ.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 2.83% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 7.53% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.71% | 11.30% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 15.18% | +24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.87% | 16.98% | +21.89% |
Сравнение комиссий LQQ.PA и PE500.PA
LQQ.PA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PE500.PA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQQ.PA и PE500.PA
Ни LQQ.PA, ни PE500.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LQQ.PA and PE500.PA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PE500.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PE500.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for LQQ.PA.
LQQ.PA is categorized as Nasdaq-100, while PE500.PA is S&P 500. LQQ.PA tracks Nasdaq 100® Leverage (2x) index, while PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index. Their fees differ too: 0.60% for LQQ.PA and 0.25% for PE500.PA.
Подберите оптимальное распределение для LQQ.PA и PE500.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор