PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQEE.L с XCOU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LQEE.L и XCOU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LQEE.L торгуется в EUR, в то время как XCOU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCOU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQEE.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у XCOU.L с доходностью 3.49%.


LQEE.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
-1.34%
С начала года
-1.61%
1 год
2.12%
3 года*
2.26%
5 лет*
-2.83%
10 лет*

XCOU.L

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.88%
С начала года
3.49%
1 год
4.21%
3 года*
4.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQEE.L и XCOU.L


2026 (YTD)2025202420232022
LQEE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
-1.61%5.71%-0.68%6.15%-5.70%
XCOU.L
Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc
3.49%-7.21%11.30%5.22%-5.82%

Correlation

The correlation between LQEE.L and XCOU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

LQEE.L vs. XCOU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQEE.L
Ранг доходности на риск LQEE.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQEE.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQEE.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQEE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQEE.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQEE.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

XCOU.L
Ранг доходности на риск XCOU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOU.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOU.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOU.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQEE.L c XCOU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LQEE.LXCOU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.15

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

3.05

-1.67

LQEE.L vs. XCOU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQEE.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XCOU.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQEE.L и XCOU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQEE.L и XCOU.L

Максимальная просадка LQEE.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки XCOU.L в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQEE.L и XCOU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LQEE.LXCOU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-12.02%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-4.11%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.17%

-10.71%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-5.23%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-5.78%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LQEE.L и XCOU.L

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) составляет 1.31%, в то время как у Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что LQEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCOU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LQEE.LXCOU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.40%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

4.39%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

5.98%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

8.05%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

8.05%

+0.84%

Сравнение комиссий LQEE.L и XCOU.L

LQEE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCOU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQEE.L и XCOU.L

Дивидендная доходность LQEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как XCOU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LQEE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
5.02%4.75%5.02%4.58%3.79%2.69%2.69%3.45%3.76%0.65%
XCOU.L
Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LQEE.L and XCOU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCOU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCOU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQEE.L.

LQEE.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD), while XCOU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for LQEE.L and 0.15% for XCOU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQEE.L и XCOU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор