Сравнение LQEE.L с XCOU.L
LQEE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and XCOU.L (Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Corporate Bonds funds - LQEE.L tracks the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD) while XCOU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQEE.L returned 2.26%/yr vs 4.72%/yr for XCOU.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LQEE.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for XCOU.L.
Доходность
Сравнение доходности LQEE.L и XCOU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQEE.L торгуется в EUR, в то время как XCOU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCOU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQEE.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у XCOU.L с доходностью 3.49%.
LQEE.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.34%
- С начала года
- -1.61%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- —
XCOU.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQEE.L и XCOU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.61% | 5.71% | -0.68% | 6.15% | -5.70% |
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 3.49% | -7.21% | 11.30% | 5.22% | -5.82% |
Correlation
The correlation between LQEE.L and XCOU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQEE.L vs. XCOU.L — Ранг доходности на риск
LQEE.L
XCOU.L
Сравнение LQEE.L c XCOU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQEE.L | XCOU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.15 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 3.05 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQEE.L и XCOU.L
Максимальная просадка LQEE.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки XCOU.L в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQEE.L и XCOU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQEE.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -12.02% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -4.11% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -10.71% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -5.23% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -5.78% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.55% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQEE.L и XCOU.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) составляет 1.31%, в то время как у Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что LQEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCOU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQEE.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.40% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 4.39% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 5.98% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 8.05% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 8.05% | +0.84% |
Сравнение комиссий LQEE.L и XCOU.L
LQEE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCOU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQEE.L и XCOU.L
Дивидендная доходность LQEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как XCOU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 5.02% | 4.75% | 5.02% | 4.58% | 3.79% | 2.69% | 2.69% | 3.45% | 3.76% | 0.65% |
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQEE.L and XCOU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCOU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCOU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQEE.L.
LQEE.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD), while XCOU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for LQEE.L and 0.15% for XCOU.L.
Подберите оптимальное распределение для LQEE.L и XCOU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор