PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCK.L с CEU1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOCK.L с CEU1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) and CEU1.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - LOCK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CEU1.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOCK.L returned 7.58%/yr vs 9.85%/yr for CEU1.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOCK.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for CEU1.L.

Доходность

Сравнение доходности LOCK.L и CEU1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LOCK.L торгуется в USD, в то время как CEU1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEU1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LOCK.L показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у CEU1.L с доходностью 8.39%.

LOCK.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-5.76%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.70%
1 год
14.29%
3 года*
19.11%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—

CEU1.L

1 день
0.90%
1 месяц
0.90%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.93%
3 года*
19.04%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOCK.L и CEU1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		9.56%11.29%16.92%33.93%-29.10%16.48%26.98%28.45%-12.65%
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.39%40.49%2.88%22.65%-16.40%13.35%8.47%24.13%-13.85%

Correlation

The correlation between LOCK.L and CEU1.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.66

The correlation between LOCK.L and CEU1.L shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOCK.L и CEU1.L

Секторы
LOCK.L
CEU1.L

Технологии

78.6%
16.4%

Промышленность

10.8%
21.0%

Недвижимость

7.4%
0.8%

Финансовые услуги

0.1%
24.0%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

LOCK.L
78.6%
CEU1.L
16.4%

Промышленность

LOCK.L
10.8%
CEU1.L
21.0%

Недвижимость

LOCK.L
7.4%
CEU1.L
0.8%

Финансовые услуги

LOCK.L
0.1%
CEU1.L
24.0%

Сырьевые материалы

LOCK.L

-

CEU1.L
4.1%

Коммуникационные услуги

LOCK.L

-

CEU1.L
4.2%

Потребительский циклический сектор

LOCK.L

-

CEU1.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

LOCK.L

-

CEU1.L
5.4%

Энергетика

LOCK.L

-

CEU1.L
3.9%

Здравоохранение

LOCK.L

-

CEU1.L
5.7%

Коммунальные услуги

LOCK.L

-

CEU1.L
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с LOCK.L:
LOCK.L с USPY.DELOCK.L с CIBR.LLOCK.L с IHAKLOCK.L с SHLDLOCK.L с CIBRLOCK.L с CSPX.LLOCK.L с SOXX
Часто сравнивают с CEU1.L:
CEU1.L с WLDL.LCEU1.L с CS51.LCEU1.L с EIMI.LCEU1.L с IEFV.LCEU1.L с VUKG.LCEU1.L с SCHDCEU1.L с EEM

Доходность на риск

LOCK.L vs. CEU1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCK.L
Ранг доходности на риск LOCK.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCK.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCK.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCK.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCK.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCK.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCK.L c CEU1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOCK.LCEU1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.31

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.96

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.67

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

6.00

-3.35

LOCK.L vs. CEU1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCK.L на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CEU1.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCK.L и CEU1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOCK.L и CEU1.L

Максимальная просадка LOCK.L за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки CEU1.L в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCK.L и CEU1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOCK.LCEU1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-98.87%

+62.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.48%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-14.91%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.04%

-36.10%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-1.87%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-10.52%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.48%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCK.L и CEU1.L

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что LOCK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEU1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOCK.LCEU1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

3.89%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

13.49%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

15.96%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.14%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

19.97%

+1.18%

Сравнение комиссий LOCK.L и CEU1.L

LOCK.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEU1.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCK.L и CEU1.L

Ни LOCK.L, ни CEU1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOCK.L and CEU1.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU1.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU1.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for LOCK.L.

LOCK.L is categorized as Technology Equities, while CEU1.L is Europe Equities. LOCK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CEU1.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for LOCK.L and 0.12% for CEU1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOCK.L и CEU1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор