PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVF.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMVF.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMVF.DE (Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LMVF.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, LMVF.DE returned 10.57%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LMVF.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMVF.DE показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

LMVF.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.99%
С начала года
8.83%
6 месяцев
10.68%
1 год
17.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMVF.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LMVF.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist		8.83%24.80%9.34%18.84%-11.91%22.15%-0.72%27.42%-15.75%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%

Correlation

The correlation between LMVF.DE and LYBK.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.73

The correlation between LMVF.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LMVF.DE:
LMVF.DE с EUE.LLMVF.DE с ISX5.LLMVF.DE с LYMS.DELMVF.DE с LSMC.DELMVF.DE с B41J.DELMVF.DE с PRAZ.DELMVF.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

LMVF.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVF.DE
Ранг доходности на риск LMVF.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVF.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVF.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVF.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVF.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVF.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVF.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVF.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.72

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.42

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.41

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

7.56

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVF.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVF.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYBK.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVF.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVF.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.72

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LMVF.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка LMVF.DE за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVF.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMVF.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-62.22%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-17.12%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-19.90%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-34.32%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.83%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-19.62%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.47%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVF.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) составляет 4.52%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что LMVF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMVF.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.84%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

19.19%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

23.95%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

25.45%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

28.55%

-10.91%

Сравнение комиссий LMVF.DE и LYBK.DE

LMVF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVF.DE и LYBK.DE

Дивидендная доходность LMVF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LMVF.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist		2.99%3.25%2.84%2.59%3.36%2.11%1.99%3.12%3.68%0.35%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMVF.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LMVF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LMVF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

LMVF.DE is categorized as Europe Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. LMVF.DE tracks MSCI EMU, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.12% for LMVF.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMVF.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор