Сравнение LMVF.DE с CEMT.DE
LMVF.DE (Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LMVF.DE tracks the MSCI EMU while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, LMVF.DE returned 10.57%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LMVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности LMVF.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMVF.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам LMVF.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVF.DE Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 8.83% | 24.80% | 9.34% | 18.84% | -11.91% | 22.15% | -0.72% | 27.42% | -13.08% | -1.52% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 0.78% |
Correlation
The correlation between LMVF.DE and CEMT.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between LMVF.DE and CEMT.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMVF.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
LMVF.DE
CEMT.DE
Сравнение LMVF.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMVF.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.10 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.03 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMVF.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LMVF.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка LMVF.DE за все время составила -38.51%, примерно равная максимальной просадке CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVF.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMVF.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -37.66% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -4.26% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -14.36% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -29.23% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.39% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -7.08% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.16% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMVF.DE и CEMT.DE
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LMVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMVF.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.00% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 0.00% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 6.11% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.61% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.11% | +1.53% |
Сравнение комиссий LMVF.DE и CEMT.DE
LMVF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMVF.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность LMVF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMVF.DE Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 2.99% | 3.25% | 2.84% | 2.59% | 3.36% | 2.11% | 1.99% | 3.12% | 3.68% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
LMVF.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMVF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMVF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
LMVF.DE tracks MSCI EMU, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for LMVF.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для LMVF.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор