PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с MLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIT returned 14.81%/yr vs 12.41%/yr for MLPX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LIT charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности LIT и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 14.81% против 12.41% соответственно.

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between LIT and MLPX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.40

The correlation between LIT and MLPX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LIT и MLPX

Секторы
LIT
MLPX

Сырьевые материалы

55.4%

-

Промышленность

26.0%

-

Технологии

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
MLPX

-

Промышленность

LIT
26.0%
MLPX

-

Технологии

LIT
11.5%
MLPX

-

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
MLPX

-

Коммуникационные услуги

LIT

-

MLPX

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

MLPX

-

Энергетика

LIT

-

MLPX
99.5%

Финансовые услуги

LIT

-

MLPX

-

Здравоохранение

LIT

-

MLPX

-

Недвижимость

LIT

-

MLPX

-

Коммунальные услуги

LIT

-

MLPX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

LIT vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
1.50

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
2.09

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

2.82

+7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.19

7.27

+27.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

1.50

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.05

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LIT и MLPX

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-70.67%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-8.18%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-16.77%

-36.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-19.72%

-46.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

-64.70%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-5.68%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-16.63%

-17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.17%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и MLPX

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

6.41%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

11.84%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

15.38%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

20.08%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

26.50%

+4.16%

Сравнение комиссий LIT и MLPX

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и MLPX

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MLPX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

LIT and MLPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.67%) compared to MLPX (6.41%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs MLPX's -70.67%.

On 10-year performance, LIT leads with 14.81% vs 12.41% for MLPX. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LIT has performed better with a 14.81% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.37% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while MLPX is MLPs. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.45% for MLPX.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор