PortfoliosLab logo
Сравнение LIT с MLPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LIT и MLPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LIT и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.94%
148.19%
LIT
MLPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIT:

-0.35

MLPX:

1.51

Коэф-т Сортино

LIT:

-0.32

MLPX:

1.91

Коэф-т Омега

LIT:

0.96

MLPX:

1.28

Коэф-т Кальмара

LIT:

-0.18

MLPX:

1.92

Коэф-т Мартина

LIT:

-0.77

MLPX:

7.14

Индекс Язвы

LIT:

15.32%

MLPX:

4.50%

Дневная вол-ть

LIT:

33.42%

MLPX:

21.27%

Макс. просадка

LIT:

-65.91%

MLPX:

-70.59%

Текущая просадка

LIT:

-60.39%

MLPX:

-7.73%

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции LIT уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 5.39% против 6.28% соответственно.


LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-11.55%

5 лет

9.81%

10 лет

5.39%

MLPX

С начала года

2.39%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

10.21%

1 год

30.59%

5 лет

29.61%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LIT и MLPX

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%
График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIT и MLPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIT c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LIT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LIT: -0.35
MLPX: 1.51
Коэффициент Сортино LIT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LIT: -0.32
MLPX: 1.91
Коэффициент Омега LIT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LIT: 0.96
MLPX: 1.28
Коэффициент Кальмара LIT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LIT: -0.18
MLPX: 1.92
Коэффициент Мартина LIT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LIT: -0.77
MLPX: 7.14

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
1.51
LIT
MLPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и MLPX

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MLPX в 4.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.39%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%

Просадки

Сравнение просадок LIT и MLPX

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.39%
-7.73%
LIT
MLPX

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и MLPX

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
13.38%
LIT
MLPX