PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIGS.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIGS.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LIGS.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIGS.DE returned 10.99%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LIGS.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности LIGS.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIGS.DE показывает доходность 7.15%, а LYP6.DE немного выше – 7.48%.

LIGS.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.92%
С начала года
7.15%
6 месяцев
8.55%
1 год
12.37%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.01%

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIGS.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIGS.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc		7.15%23.89%14.58%23.36%-18.76%27.50%6.13%25.42%-5.77%2.92%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%2.60%

Correlation

The correlation between LIGS.DE and LYP6.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between LIGS.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LIGS.DE:
LIGS.DE с SC01.DELIGS.DE с SPYL.DELIGS.DE с ^GSPCLIGS.DE с E6BR.DELIGS.DE с DXSC.DELIGS.DE с VJPU.LLIGS.DE с DFEN.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

LIGS.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIGS.DE
Ранг доходности на риск LIGS.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIGS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIGS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIGS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIGS.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIGS.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIGS.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIGS.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.28

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.88

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.74

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

6.63

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIGS.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIGS.DE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIGS.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIGS.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.28

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LIGS.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка LIGS.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGS.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIGS.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-35.51%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-9.45%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-16.26%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-20.71%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.62%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.84%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.49%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LIGS.DE и LYP6.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что LIGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIGS.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.35%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

10.65%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

12.90%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

14.41%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

15.86%

+3.97%

Сравнение комиссий LIGS.DE и LYP6.DE

LIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIGS.DE и LYP6.DE

Ни LIGS.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LIGS.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for LIGS.DE.

LIGS.DE is categorized as Industrials Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. LIGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.30% for LIGS.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIGS.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор