PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LHTC.DE с XNNV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LHTC.DE с XNNV.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

LHTC.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc) and XNNV.DE (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LHTC.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Health Care, while XNNV.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. Both are passively managed. Over the past 3 years, LHTC.DE returned 5.63%/yr vs 10.07%/yr for XNNV.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LHTC.DE и XNNV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LHTC.DE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у XNNV.DE с доходностью 3.37%.

LHTC.DE

1 день
0.28%
1 месяц
3.67%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.00%
1 год
15.31%
3 года*
5.63%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.76%

XNNV.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
3.37%
6 месяцев
3.35%
1 год
13.56%
3 года*
10.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LHTC.DE и XNNV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LHTC.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc		2.86%7.11%3.92%7.59%-5.27%
XNNV.DE
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C		3.37%-1.80%21.37%34.06%-11.60%

Correlation

The correlation between LHTC.DE and XNNV.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LHTC.DE:
LHTC.DE с ZPDH.DELHTC.DE с EXX1.DELHTC.DE с IUHC.LLHTC.DE с EXH9.DELHTC.DE с EXV4.DELHTC.DE с CH5.LLHTC.DE с XUHC.DE
Часто сравнивают с XNNV.DE:
XNNV.DE с XNGI.DEXNNV.DE с XFNT.DEXNNV.DE с VUSA.ASXNNV.DE с KROP.DEXNNV.DE с XAIXXNNV.DE с SXR8.DEXNNV.DE с DIGI.DE

Доходность на риск

LHTC.DE vs. XNNV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHTC.DE
Ранг доходности на риск LHTC.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHTC.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHTC.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHTC.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHTC.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHTC.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XNNV.DE
Ранг доходности на риск XNNV.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNNV.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNNV.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNNV.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNNV.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNNV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHTC.DE c XNNV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LHTC.DEXNNV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.89

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.31

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

2.50

+0.31

LHTC.DE vs. XNNV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHTC.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNNV.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHTC.DE и XNNV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LHTC.DE и XNNV.DE

Максимальная просадка LHTC.DE за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки XNNV.DE в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHTC.DE и XNNV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LHTC.DEXNNV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-28.74%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.02%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.48%

-28.74%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-4.23%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.36%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

5.43%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LHTC.DE и XNNV.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что LHTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNNV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LHTC.DEXNNV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.14%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

11.28%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.33%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

20.16%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

20.16%

-4.62%

Сравнение комиссий LHTC.DE и XNNV.DE

И LHTC.DE, и XNNV.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHTC.DE и XNNV.DE

Ни LHTC.DE, ни XNNV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LHTC.DE and XNNV.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LHTC.DE and XNNV.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

LHTC.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XNNV.DE is Technology Equities. LHTC.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while XNNV.DE tracks MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LHTC.DE и XNNV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор