PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGQK.DE с UIMT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGQK.DE с UIMT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) and UIMT.DE (UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Asia Pacific Equities funds - LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while UIMT.DE tracks the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGQK.DE returned 11.66%/yr vs 6.16%/yr for UIMT.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGQK.DE charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for UIMT.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGQK.DE и UIMT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGQK.DE показывает доходность 9.03%, а UIMT.DE немного ниже – 8.82%. За последние 10 лет акции LGQK.DE превзошли акции UIMT.DE по среднегодовой доходности: 11.66% против 6.16% соответственно.

LGQK.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.97%
1 год
13.31%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.66%

UIMT.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.82%
6 месяцев
9.83%
1 год
13.76%
3 года*
7.41%
5 лет*
4.70%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGQK.DE и UIMT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		9.03%6.49%12.16%1.67%-1.07%12.33%56.18%16.88%-9.04%10.27%
UIMT.DE
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		8.82%4.68%8.78%9.66%-14.26%9.63%4.81%26.13%-9.67%7.30%

Correlation

The correlation between LGQK.DE and UIMT.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2011 г.

0.76

Over the past year, the correlation between LGQK.DE and UIMT.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist

UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с LGQK.DE:
LGQK.DE с DX2S.DELGQK.DE с OP6E.DELGQK.DE с VOOLGQK.DE с V3PL.DELGQK.DE с FLXI.DELGQK.DE с V3PA.DELGQK.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с UIMT.DE:
UIMT.DE с LYXI.DEUIMT.DE с APXJ.DEUIMT.DE с DX2S.DEUIMT.DE с IQQK.DEUIMT.DE с AW10.DEUIMT.DE с FVSJ.DEUIMT.DE с UBU7.DE

Доходность на риск

LGQK.DE vs. UIMT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGQK.DE
Ранг доходности на риск LGQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQK.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQK.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQK.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UIMT.DE
Ранг доходности на риск UIMT.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMT.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMT.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMT.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMT.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQK.DE c UIMT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGQK.DEUIMT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.79

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.27

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.55

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

4.63

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGQK.DE vs. UIMT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQK.DE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа UIMT.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQK.DE и UIMT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGQK.DEUIMT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.79

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LGQK.DE и UIMT.DE

Максимальная просадка LGQK.DE за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки UIMT.DE в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQK.DE и UIMT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGQK.DEUIMT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-28.10%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-8.46%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-17.30%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-19.87%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-28.10%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.05%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.27%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.84%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQK.DE и UIMT.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) составляет 3.20%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMT.DE) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что LGQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGQK.DEUIMT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.47%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

13.05%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

16.63%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.34%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

15.66%

+9.42%

Сравнение комиссий LGQK.DE и UIMT.DE

LGQK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UIMT.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQK.DE и UIMT.DE

Дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности UIMT.DE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		2.64%2.88%5.33%3.78%4.41%3.15%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMT.DE
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.42%1.76%1.51%1.60%1.89%1.17%1.52%1.92%2.83%2.53%2.36%2.35%

Часто задаваемые вопросы

LGQK.DE and UIMT.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for UIMT.DE.

LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while UIMT.DE tracks MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.12% for LGQK.DE and 0.28% for UIMT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGQK.DE и UIMT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор