Сравнение LGQK.DE с ETLK.DE
LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGQK.DE returned 5.53%/yr vs 5.51%/yr for ETLK.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LGQK.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGQK.DE и ETLK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGQK.DE показывает доходность 9.03%, а ETLK.DE немного ниже – 8.76%.
LGQK.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.66%
ETLK.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGQK.DE и ETLK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 9.03% | 6.49% | 12.16% | 1.67% | -1.07% | 12.33% | 56.18% | 10.55% |
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.76% | 7.52% | 11.54% | 1.26% | -0.49% | 11.62% | -1.71% | 15.82% |
Correlation
The correlation between LGQK.DE and ETLK.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between LGQK.DE and ETLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGQK.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск
LGQK.DE
ETLK.DE
Сравнение LGQK.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGQK.DE | ETLK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.34 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.47 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGQK.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LGQK.DE и ETLK.DE
Максимальная просадка LGQK.DE за все время составила -36.96%, примерно равная максимальной просадке ETLK.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQK.DE и ETLK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGQK.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -36.72% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -5.98% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -19.89% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -19.89% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.56% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -5.76% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.16% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQK.DE и ETLK.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) составляет 3.20%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что LGQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGQK.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.38% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.32% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 12.02% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.78% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 18.21% | +6.87% |
Сравнение комиссий LGQK.DE и ETLK.DE
LGQK.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQK.DE и ETLK.DE
Дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как ETLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.64% | 2.88% | 5.33% | 3.78% | 4.41% | 3.15% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
LGQK.DE and ETLK.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for LGQK.DE.
LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for LGQK.DE and 0.10% for ETLK.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGQK.DE и ETLK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор